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華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(摘要)

2015年第1號

華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據2013年5月10日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金募集的批復》(證監許可【2013】645號)進行募集。本基金的基金合同于2013年9月2日正式生效。

重要提示

華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者認購、申購基金份額時收取認購、申購費用而不計提銷售服務費的,稱為A類基金份額 在投資者認購、申購基金份額時不收取認購、申購費用而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為C類基金份額。

投資者認購本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。基金管理人建議投資者根據自身的風險收益偏好,選擇適合自己的基金產品,并且中長期持有。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

本更新招募說明書所載內容截止日為2015年3月1日,有關財務和業績表現數據截止日為2014年12月31日,財務和業績表現數據未經審計。

本基金托管人中國工商銀行股份有限公司已對本次更新的招募說明書中的投資組合報告和業績表現進行了復核確認。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:華泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層

法定代表人:齊亮

成立日期: 2004年11月18日

批準設立機關:中國證券監督管理委員會

批準設立文號:中國證監會證監基金字[2004]178號

經營范圍:基金管理業務 發起設立基金 中國證監會批準的其他業務

組織形式:有限責任公司

注冊資本:貳億元人民幣

存續期間:持續經營

聯系人:汪瑩白

聯系電話:400-888-0001,(021)38601777

股權結構:PineBridge Investments LLC 49%、華泰證券股份有限公司49%、蘇州新區高新技術產業股份有限公司2%

(二)主要人員情況

1、董事會成員

齊亮先生:董事長,碩士,1994-1998年任國務院發展研究中心情報中心處長、副局長,1998-2001年任中央財經領導小組辦公室副局長,2001年至2004年任華泰證券股份有限公司副總裁。

姜治平先生:董事,碩士,曾就職于CR&R環保公司、Unisys優利系統日本有限公司,1994年-2002年任紐約銀行梅隆資產管理公司高級投資組合經理,2003年-2010年任紐約梅隆資產管理公司亞太區行政總裁,2010年-2011年任紐約梅隆銀行被動投資及交易型開放式指數證券投資基金全球主管,2012年3月至今任柏瑞投資公司行政總裁。

吳祖芳先生:董事,碩士,1992年起至今歷任華泰證券股份有限公司部門負責人、子公司負責人、總裁助理、業務總監、總經濟師、副總裁。

Rajeev Mittal先生: 董事,學士,1992年加入美國國際集團,2009—2011年擔任柏瑞投資(歐洲分公司)總經理,新興市場投資主管,全球固定收益研究團隊主管和行政總裁(歐洲分公司),2011年至今擔任柏瑞投資亞洲有限公司業務行政總裁(亞洲,日本除外)、總經理、新興市場投資總管,全球固定收益研究團隊主管。

韓勇先生:董事,博士,曾任職于君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券監督管理委員會,2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

朱小平先生:獨立董事,碩士,1983至今任中國人民大學商學院教授。

陳念良先生:獨立董事,1977年至今任香港陳應達律師事務所首席合伙人。

薛加玉先生:獨立董事,博士,1988-1997年任江蘇巨龍水泥集團有限公司團委書記、財務處長、副總經濟師,1997-1999年任長城證券有限公司投資銀行部副總經理,1999-2000年任亞洲控股有限公司投資銀行部總經理,2000-2001年任北京華創投資管理有限公司執行總裁,2001年至今任上海德匯集團有限公司董事長、總裁。

楊科先生:獨立董事,學士,2001年至今任北京市天元律師事務所律師。2010年至今任該律師事務所合伙人。

2、監事會成員

嚴玉珍女士:監事長,學士,1987年1月至1988年9月任羅兵咸永道(前容永道會計)高級稽核員,1988年12月至1990年4月任香港電訊(前大東電報)管理會計,1990年5月至1996年11月任寶達證券(施羅德集團)副財務總監,1996年12月至2007年9月任施羅德投資管理(香港)有限公司財務董事,2007年9月至2008年6月任交銀施羅德基金管理有限公司高級總經理顧問,2008年7月至2012年9月任施羅德投資管理(香港)有限公司首席營運官,2012年9月至今任柏瑞投資亞洲有限公司首席財務官。

王桂芳女士:監事,碩士, 1996-2003年任華泰證券股份有限公司西藏南路營業部總經理,2003-2006年任華泰證券股份有限公司上海總部總經理,2006年至今任華泰證券股份有限公司上海城市中心營業部總經理。

柳軍先生:監事,碩士,2000-2001年任上海汽車集團財務有限公司財務,2001-2004年任華安基金管理有限公司高級基金核算員,2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任基金事務部總監、上證紅利ETF基金經理助理、上證紅利ETF基金經理,2010年10月起擔任指數投資部副總監。2011年1月起兼任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接基金基金經理。

陳培先生:監事,碩士。2001-2004年,就職于富國基金管理有限公司,任基金會計等職。2004年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現任基金事務部總監。

3、總經理及其他高級管理人員

韓勇先生:總經理,博士,曾任職于君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券監督管理委員會,2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生:副總經理,碩士,1997-2000年任深圳特區證券公司總經理助理、副總經理,2001-2004年任華泰證券股份有限公司受托資產管理總部總經理。

陳暉女士:督察長,碩士,1993-1999年任江蘇證券有限責任公司北京代表處代表,1999-2004年任華泰證券股份有限公司北京總部總經理。

房偉力先生:副總經理,碩士,1997-2001年任上海證券交易所登記結算公司交收系統開發經理,2001-2004年任華安基金管理有限公司基金登記及結算部門總監,2004-2008年5月任華泰柏瑞基金管理有限公司總經理助理。

田漢卿女士:副總經理。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI )擔任投資經理, 2012年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強股票型證券投資基金的基金經理,2013年10月起任公司副總經理。 本科與研究生畢業于清華大學, MBA畢業于美國加州大學伯克利分校哈斯商學院。

高山先生,副總經理,博士。2001.5-2013.7任職于全國社會保障基金理事會投資部,任處長 2013.7起加入華泰柏瑞基金管理有限公司。本科畢業于山東大學經濟管理學院,碩士畢業于中國人民銀行研究生部,博士畢業于財政部財政科學研究所研究生部。

4、本基金基金經理

陳東,金融學碩士,7年證券從業經歷。曾任深圳發展銀行(現已更名為平安銀行)總行金融市場部固定收益與衍生品交易員,負責本外幣理財產品的資產管理工作 中國工商銀行總行金融市場部人民幣債券交易員,負責銀行賬戶的自營債券投資工作。2012年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金經理,2013年9月起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理,2013年11月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經理,2014年12月起任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經理,2015年1月起任固定收益部副總監。

5、投資決策委員會成員

主席:總經理韓勇先生

成員:副總經理王溯舸先生 副總經理田漢卿女士 副總經理高山先生 總經理助理董元星先生 投資部總監沈雪峰女士 投資部副總監呂慧建先生。

列席人員:督察長陳暉女士 投資決策委員會主席指定的其他人員。

上述人員之間不存在近親屬關系。

(三)基金管理人的職責

1、依法募集基金,辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回、轉換和登記事宜

2、辦理基金備案手續

3、自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告

6、編制季度、半年度和年度基金報告

7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格 按規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項 采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項

9、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相關資料

11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為

12、組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配

13、中國證監會規定的其他職責。

(四)基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法規,建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資

(2)不公平地對待其管理的不同基金財產

(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益

(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失

(5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

(1)越權或違規經營

(2)違反基金合同或托管協議

(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益

(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假

(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管

(6)玩忽職守、濫用職權

(7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息

(8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序

(9)貶損同行,以抬高自己

(10)以不正當手段謀求業務發展

(11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象

(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分

(13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

(1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益

(2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益

(3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息

(4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

(五)基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

(1)健全性原則。內部控制必須覆蓋公司各個部門和各級崗位,并滲透到各項業務過程,涵蓋決策、執行、監督、反饋等各個經營環節

(2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度的有效執行

(3)獨立性原則。公司在精簡的基礎上設立能夠充分滿足經營運作需要的機構、部門和崗位,各機構、部門和崗位職能上保持相對獨立。內部控制的檢查評價部門必須獨立于內部控制的建立和執行部門

(4)相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應權責分明、相互制衡,消除內部控制中的盲點

(5)防火墻原則。公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離,基金投資研究、決策、執行、清算、評估等部門和崗位,應當在物理上和制度上適當隔離,以達到風險防范的目的

(6)成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制的主要內容

(1)控制環境

董事會下設風險管理與審計委員會,全面負責公司的風險管理、風險控制和財務監控,審查公司的內控制度,并對重大關聯交易進行審計 董事會下設薪酬、考核與資格審查委員會,對董事、總經理、督察長、財務總監和其他高級管理人員的候選人進行資格審查以確保其具有中國證監會所要求的任職資格,制定董事、監事、總經理、督察長、財務總監、其他高級管理人員及基金經理的薪酬/報酬計劃或方案。

公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為了有效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略,設立了投資決策委員會和風險控制委員會,就基金投資和風險控制等發表專業意見及建議。

公司設立督察長,對董事會負責,主要負責對公司內部控制的合法合規性、有效性和合理性進行審查,發現重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

(2)風險評估

公司風險控制人員定期評估公司風險狀況,范圍包括所有能對經營目標產生負面影響的內部和外部因素,評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能性,并將評估報告報公司董事會及高層管理人員。

(3)控制活動

控制活動包括自我控制、職責分離、監察稽核、實物控制、業績評價、嚴格授權、資產分離、危機處理等政策、程序或措施。

自我控制以各崗位的目標責任制為基礎,是內部控制的第一道防線。在公司內部建立科學、嚴格的崗位分離制度,在相關部門和相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,后續部門及崗位對前一部門及崗位負有監督責任,使相互監督制衡的機制成為內部控制的第二道防線。充分發揮督察長和法律監察部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面監察稽核作用,建立內部控制的第三道防線。

(4)信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系,形成了自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息呈報渠道。通過建立有效的信息交流渠道,保證了公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息,并及時送達適當的人員進行處理。

(5)內部監控

內部監控由公司風險管理與審計委員會、督察長、風險控制委員會和法律監察部等部門在各自的職權范圍內開展。本公司設立了獨立于各業務部門的法律監察部,其中監察稽核人員履行內部稽核職能,檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制制度的執行情況,揭示公司內部管理及基金運作中的風險,及時提出改進意見,促進公司內部管理制度有效地執行。

3、基金管理人關于內部控制的聲明

(1)基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任

(2)本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確

(3)本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注冊資本:人民幣349,018,545,827元

聯系電話:010-66105799

聯系人:蔣松云

(二)主要人員情況

截至2014年12月末,中國工商銀行資產托管部共有員工207人,平均年齡30歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

(三)基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2014年12月,中國工商銀行共托管證券投資基金407只。自2003 年以來,本行連續十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的45項最佳托管銀行大獎 是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。(四)基金托管人的內部控制制度

中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次順利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70(審計標準第70號)審閱后,2013年中國工商銀行資產托管部第七次通過ISAE3402(原SAS70)審閱獲得無保留意見的控制及有效性報告,表明獨立第三方對我行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可。也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體系 防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整 維護持有人的權益 保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

(1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并貫穿于托管業務經營管理活動的始終。

(2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約 監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。

(3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄 按照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。

(4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其他委托資產的安全與完整。

(5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。

(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門 直接操作人員和控制人員必須相對獨立,適當分離 內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部門。

4、內部風險控制措施實施

(1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。

(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。

(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。

(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。

(6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

(7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5、資產托管部內部風險控制情況

(1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務健康、穩定地發展。

(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

(3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。

(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命線。

三、 相關服務機構

(一)基金份額發售機構

基金份額發售機構包括基金管理人的直銷機構和代銷機構的銷售網點。

1、直銷機構:

華泰柏瑞基金管理有限公司

注冊地址:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層

辦公地址:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層

法定代表人:齊亮

電話:(021)38601777

傳真:(021)50103016

聯系人:汪瑩白

客服電話:400-888-0001,(021)38784638

公司網址:www.huatai-pb.com

2、代銷機構

1)中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:田國立

傳真:(010)66594853

客服電話:95566

公司網址:www.boc.cn

2)中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市復興門內大街55號

辦公地址:北京市復興門內大街55號

法定代表人:姜建清

傳真:(010)66107914

客服電話:95588

公司網址:www.icbc.com.cn

3)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路188號

辦公地址:上海市銀城中路188號

法定代表人:牛錫明

聯系人:曹榕

電話:(021)58781234

傳真:(021)58408483

客服電話:95559

公司網址:www.bankcomm.com

4)財富證券有限責任公司

注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26-28層

辦公地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26-28層

法定代表人:蔡一兵

聯系人:郭磊

電話:(0731)84403319

傳真:(0731)84403439

客服電話:(0731)84403319

公司網址:www.cfzq.com

5)長城證券有限責任公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

法定代表人:黃耀華

聯系人:高峰

電話:(0755)83516094

傳真:(0755)83515567

客服電話:(0755)33680000、400-6666-888

公司網址:www.cgws.com

6)長江證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

辦公地址:湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:胡運釗

聯系人:李良

電話:(027)65799999

傳真:(027)85481900

客服電話:95579或4008-888-999

公司客服網址:www.95579.com

7)第一創業證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層

辦公地址:廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25層

法定代表人:劉學民

聯系人:毛詩莉

電話:(0755)25831754

傳真:(0755)82485081

客服電話:400-888-1888

公司網址:www.firstcapital.com.cn

8)東吳證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號

辦公地址:江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號

法定代表人:吳永敏

聯系人:方曉丹

電話:(0512)65581136

傳真:(0512)65588021

客服電話:(0512)33396288

公司網址:www.dwjq.com.cn

9)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人:薛峰

聯系人:周潔瑾

電話:(021)22169999

傳真:(021)22169134

客服電話:95525

公司網址:www.ebscn.com

10)廣州證券股份有限公司

注冊地址:廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19、20層

辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19、20層

法定代表人:邱三發

聯系人:林潔茹

電話:(020)88836999

傳真:(020)88836654

客服電話:961303

公司網址:www.gzs.com.cn

11)國都證券有限責任公司

注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

法定代表人:常喆

聯系人:黃靜

電話:(010)84183333

傳真:(010)84183311-3389

客服電話:400-818-8118

公司網址:www.guodu.com

12)宏源證券股份有限公司

注冊地址:新疆烏魯木齊市文藝路233號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街19號

法定代表人:馮戎

聯系人:李巍

電話:(010)88085858

傳真:(010)88085195

客服電話:400-800-0562

公司網址:www.hysec.com

13)華寶證券有限責任公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57樓

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57樓

法定代表人:陳林

聯系人:汪明麗

電話:(021)68778075

傳真:(021)68777723

客服電話:400-820-9898

公司網址:www.cnhbstock.com

14)華融證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街8號

辦公地址:北京市西城區金融大街8號華融大廈A座3層

法定代表人:宋德清

聯系人:黃恒

電話:(010)58568235

傳真:(010)58568062

客服電話:(010)58568118 或前往各營業網點咨詢

公司網址:www.hrsec.com.cn

15)華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號

辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯系人:孔曉君

電話:(0755)82569143

傳真:(0755)82492962

客服電話:95597

公司網址:www.htsc.com.cn

16)華鑫證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元

辦公地址:上海市肇家浜路750號

法定代表人:俞洋

聯系人:陳敏

電話:(021)64316642

傳真:(021)64333051

客服電話: 021-32109999、029-68918888

公司網址:www.cfsc.com.cn

17)齊魯證券有限公司

注冊地址:山東省濟南市經七路86號

辦公地址:山東省濟南市經七路86號23層

法定代表人:李瑋

聯系人:吳陽

電話:(0531)68889155

傳真:(0531)68889752

客服電話:95538

公司網址:www.qlzq.com.cn

18)山西證券股份有限公司

注冊地址:山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

辦公地址:山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯系人:郭熠

電話:(0351)8686659

傳真:(0351)8686619

客服電話:400-666-1618、(0351)95573

公司網址:www.i618.com.cn

19)上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市西藏中路336號華旭大廈

辦公地址:上海市西藏中路336號華旭大廈

法定代表人:郁忠民

聯系人:張瑾

電話:(021)53519888

傳真:(021)53519888

客服電話:400-891-8918,(021)962518

公司網址:www.962518.com

20)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號世紀貿易廣場45層

辦公地址:上海市常熟路171號

法定代表人:儲曉明

聯系人:黃瑩

電話:(021)33388211

傳真:(021)33388224

客服電話:95523或4008895523

公司網址:www.sywg.com

21)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區新街口外大街28號C座5層

法定代表人:林義相

聯系人:林爽

電話:(010)66045529

傳真:(010)66045518

客服電話:(010)66045678

公司網址:www.txsec.com或www.jjm.com.cn

22)信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯系人:唐靜

電話:(010)63081000

傳真:(010)63080978

客服電話:400-800-8899

公司網址:www.cindasc.com

23)中航證券有限公司

注冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

辦公地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

法定代表人:王宜四

聯系人:戴蕾

電話:(0791)86768681

傳真:(0791)86770178

客服電話:400-886-6567

公司網址:www.avicsec.com

24)中國國際金融有限公司

注冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層

辦公地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層

法定代表人:李劍閣

聯系人:羅文雯

電話:(021)58763575

傳真:(021)68875123

客服電話:(021)58796226-3736

公司網址:www.cicc.com.cn

25)中國中投證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元

辦公地址:深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

法定代表人:龍增來

聯系人:劉毅

電話:(0755)82023442

傳真:(0755)82026539

客服電話:400-600-8008

公司網址:www.china-invs.cn

26)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

聯系人:權唐

電話:400-8888-108

傳真:(010)65182261

客服電話:400-888-8108

公司網址:www.csc108.com

27)中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層

辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯系人:吳忠超

電話:(0532)85022326

傳真:(0532)85022605

客服電話:95548

公司網址:www.citicssd.com

28)中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人:王東明

聯系人:騰艷

電話:(010)60838888

傳真:(010)60833739

客服電話:95558

公司網址:www.cs.ecitic.com

29)中信證券(浙江)有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層

辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層

法定代表人:沈強

聯系人:李珊

電話:(0571)85776114

傳真:(0571)85783771

客服電話:(0571)96598

公司網址:www.bigsun.com.cn

30)天風證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓

辦公地址:中國武漢武昌區中南路99號保利廣場A座37樓

法定代表人:余磊

聯系人:崔成

電話:027-87610052

傳真:027-87618863

客服電話:4008005000

公司網址:www.tfzq.com 31)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室

法定代表人:楊文斌

聯系人:張茹

電話:021-58870011-6702

傳真:021-68596916

客服電話:400-700-9665

公司網址:http://www.ehowbuy.com

32)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號二號樓2層

辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓

法定代表人:其實

聯系人:潘世友

電話:021-54509988-7019

傳真:021-64385308

客服電話:400-181-8188

公司網址:www.1234567.com.cn

33)深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯系人:童彩平

電話:(0755)82080798

傳真:(0755)82080798

客服電話:400-678-8887

公司網址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn

34)北京展恒基金銷售有限公司

注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號

辦公地址:北京市朝陽區德勝門外華嚴北里2號民建大廈6層

法定代表人:閆振杰

聯系人:李兆賀

電話:010-62020088

傳真:010-62020355

客服電話:400-888-6661

公司網址:www.myfund.com

35)浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓

法定代表人: 凌順平

聯系人:吳強

電話:0571-88911818

傳真:0571-86800423

客服電話:4008-773-772

公司網站:www.5ifund.com

36)杭州數米基金銷售有限公司

注冊地址: 杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號

辦公地址: 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人: 陳柏青

聯系人:張裕

電話:021-60897840

傳真:0571-26698533

客服電話:4000-766-123

公司網站: http://www.fund123.cn/

37)中期時代基金銷售(北京)有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號

辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號

法定代表人:路瑤

聯系人:侯英建

電話:010-65807865

傳真:010-65807864

客服電話:010-65807609

公司網站:www.cifcofund.com

38)和訊信息科技有限公司

注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯系人:吳衛東

電話:021-20835779

客服電話:400-920-0022

公司網址:licaike.hexun.com

39)萬銀財富(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓3201內3201單元

辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓3201內3201單元

法定代表人: 李招弟

聯系人:劉媛

電話:(010)59393923-819

客服電話:400-808-0069

公司網址:www.wy-fund.com

40)上海大智慧財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓10-11層

辦公地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓10-11層

法定代表人:申健

聯系人:付江

電話:(021)20219988*31781

傳真:(021)20219923

客服電話:021-20219999

公司網址:www.gw.com.cn

41)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址: 北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809

法定代表人: 沈偉樺

聯系人: 劉夢軒

客服電話:400 6099 200

公司網址:www.yixinfund.com

42)、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

辦公地址:北京市西城區金融大街35號 國際企業大廈C座9層

法定代表人:楊懿

聯系人: 劉寶文

電話:(010)58325395

公司網址: http://8.jrj.com.cn/

客服電話:400-166-1188

43)、恒豐銀行股份有限公司

注冊地址:山東省煙臺市芝罘區南大街248號

辦公地址:山東省煙臺市芝罘區南大街248號

法定代表人: 蔡國華

聯系人: 汪明

電話:021-38966235

公司網址: www.egbank.com.cn

客服電話:400-813-8888

44)、泉州銀行股份有限公司

注冊地址: 泉州市云鹿路3號

辦公地址: 泉州市云鹿路3號

法定代表人:傅子能

聯系人: 董培姍

電話:0595-22551071

公司網址: www.qzccbank.com

客服電話:400-88-96312

45)、日發資產管理(上海)有限公司

注冊地址:陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行大廈1307室

辦公地址:陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行大廈1307室

法定代表人:周泉恭

聯系人: 楊迎雪

公司網址: www.rffund.com

客服電話:021-61600500

46)、北京創金啟富投資管理有限公司

注冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A

辦公地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A

法定代表人:梁蓉

聯系人: 張旭

公司網址: www.5irich.com

客服電話:400-6262-818

47)、北京恒久浩信投資咨詢有限公司

注冊地址:北京市懷柔區懷北鎮懷北路308號

辦公地址:北京市朝陽區光華路7號漢威大廈B1210

法定代表人:謝亞凡

聯系人: 陳沖

公司網址: www.haofunds.com

客服電話:4006-525-676

48)、中國國際期貨有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層

辦公地址:北京市朝陽區麥子店西路3號新恒基國際大廈15層

法定代表人:王兵

聯系人: 趙森

電話:(010) 5953 9864

公司網址: www.cifco.net

客服電話:95162、400-8888-160

3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。

(二)注冊登記機構

名稱:華泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層

法定代表人:齊亮

電話:400-888-0001,(021)38601777

傳真:(021)50103016

聯系人:陳培

(三)律師事務所和經辦律師

名稱:上海源泰律師事務所

住所:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈 1405室

負責人:廖海

電話:021-5115 0298

傳真:021-5115 0398

經辦律師:劉佳、張蘭

(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱:普華永道中天會計師事務所有限公司

住所:上海湖濱路202號普華永道中心11樓

法定代表人:楊紹信

經辦注冊會計師:薛競、王靈

電話:021-23238888

傳真:021-23238800

四、基金的名稱

華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金

五、基金的類型

債券型

六、基金的投資目標

在合理控制風險的基礎上,追求基金資產的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

七、基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市的國債、地方政府債、金融債、央行票據、中期票據、次級債、企業債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、短期融資券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序并經托管人確認后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:債券資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于信用債券的資產占基金債券資產的比例合計不低于50% 現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。

本基金所指信用債券是指企業債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、商業銀行金融債券、商業銀行次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等除國債和中央銀行票據之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。

八、基金的投資策略

1、類屬資產配置策略:

以宏觀經濟趨勢以及貨幣政策研究導向,重點關注經濟增速、通貨膨脹率、利率水平以及貨幣供應量等宏觀經濟指標,分析比較各類金融工具的風險收益特性,在基金合同約定比例的范圍內,尋求各類債券品種在收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點,通過動態調整基金資產在利率類固定收益品種(國債、央行票據等)、信用類固定收益品種以及其他資產之間的配置比例,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

■

2、普通債券投資策略:

本基金將在對宏觀經濟走勢、利率變化趨勢、收益率曲線形態變化和發債主體基本面分析的基礎上,綜合運用久期管理策略、期限結構配置策略、騎乘策略、息差策略等主動投資策略,選擇合適的時機和品種構建債券組合。

(1)久期管理策略:

本基金通過對宏觀經濟變量以及宏觀經濟政策等因素進行分析判斷,形成對未來利率走勢的合理預測,根據利率水平的預期變化主動調整債券組合的久期,有效控制基金組合整體風險,以達到優化資產收益率的目的。

如果判斷未來利率水平將下降,本基金可通過增加組合的久期,獲得債券收益率下降帶來的收益 反之,如果預測未來利率水平將上升,本基金可縮短組合的久期,以減小債券收益率上升帶來的損失。

(2)期限結構配置策略:

在確定組合久期的基礎上,綜合分析債券收益率曲線的形態及其發展趨勢,形成子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略并動態調整基金資產在長期、中期、短期債券上的配置比例。當預期收益率曲線變陡時,本基金將采用子彈型配置 當預期收益率曲線變平時,將采用啞鈴型配置 在預期收益率曲線平移時,則采用階梯型配置。

(3)騎乘策略:

通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,當債券收益率曲線比較陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,這樣可同時獲得該債券持有期的穩定的票息收入以及收益率下降帶來的價差收入。

(4)息差策略:

根據市場利率水平,收益率曲線的形態以及對利率期限結構的預期,通過采用長期債券和短期回購相結合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。當回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,從而獲取二者之間的息差收入。

3、信用債券投資策略:

本基金將采用自上而下的配置策略與自下而上的個券精選相結合的分析框架,識別不同品種信用債券的投資價值,從而提高投資效率。

在品種配置上,將根據交易所、銀行間市場的不同特點,對不同種類信用債的信用風險溢價、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,自上而下地根據宏觀政策的趨勢選擇久期區間,根據期限結構的變化確定配置比例。

在個券精選時,將依據公司內部評級體系運用行業研究方法和公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和權衡,自下而上地選擇風險與收益相匹配的較好品種進行投資。通過研究各個債券發行主體所處產業的發展趨勢、公司背景、盈利狀況、競爭地位、治理結構、特殊事件風險等基本面信息,結合當前經濟發展階段,確定不同行業的優先選擇順序 運用財務評價體系對債券發行人的資產流動性、盈利能力、償債能力、現金流等進行綜合評價,識別投資價值。本基金將定期對發債主體和信用債券的評級進行更新,及時識別發債主體信用狀況的變化,從而調整對信用債券的定價。

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4、資產支持證券投資策略:

本基金將深入研究資產支持證券的發行條款、市場利率、支持資產的構成及質量、支持資產的現金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選那些經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩定的投資收益。

5、其他衍生工具投資策略:

如果未來市場出現新的衍生工具,在履行適當程序后,本基金在屆時相應法律法規的框架內適度參與。本基金將制訂符合本基金投資目標的投資策略,同時結合對衍生工具的研究,在充分考慮衍生產品風險和收益特征的前提下,謹慎進行投資。

九、基金的業績比較基準

一年期銀行定期存款收益率(稅后)@130%

上述“一年期銀行定期存款收益率”是指當年1 月1 日中國人民銀行公布并執行的一年期“金融機構人民幣存款基準利率”。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中國人民銀行公布并執行的一年期“金融機構人民幣存款基準利率”為準。

如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準時,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。

十、基金的風險收益特征

本基金屬于證券投資基金中的較低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投資組合報告

投資組合報告截止日為2014年12月31日。

1、報告期末基金資產組合情況

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2、報告期末按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

(下轉B102版)