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華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(摘要)

2015年第1號(hào)

華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)根據(jù)2013年5月10日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2013】645號(hào))進(jìn)行募集。本基金的基金合同于2013年9月2日正式生效。

重要提示

華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。

本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,將基金份額分為A類(lèi)和C類(lèi)不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的,稱(chēng)為A類(lèi)基金份額 在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的,稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。

投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金合同。基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好,選擇適合自己的基金產(chǎn)品,并且中長(zhǎng)期持有。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

本更新招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2015年3月1日,有關(guān)財(cái)務(wù)和業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2014年12月31日,財(cái)務(wù)和業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司已對(duì)本次更新的招募說(shuō)明書(shū)中的投資組合報(bào)告和業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行了復(fù)核確認(rèn)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱(chēng):華泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦東新區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)17層

法定代表人:齊亮

成立日期: 2004年11月18日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]178號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:基金管理業(yè)務(wù) 發(fā)起設(shè)立基金 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

組織形式:有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本:貳億元人民幣

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系人:汪瑩白

聯(lián)系電話:400-888-0001,(021)38601777

股權(quán)結(jié)構(gòu):PineBridge Investments LLC 49%、華泰證券股份有限公司49%、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2%

(二)主要人員情況

1、董事會(huì)成員

齊亮先生:董事長(zhǎng),碩士,1994-1998年任國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心情報(bào)中心處長(zhǎng)、副局長(zhǎng),1998-2001年任中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副局長(zhǎng),2001年至2004年任華泰證券股份有限公司副總裁。

姜治平先生:董事,碩士,曾就職于CR&R環(huán)保公司、Unisys優(yōu)利系統(tǒng)日本有限公司,1994年-2002年任紐約銀行梅隆資產(chǎn)管理公司高級(jí)投資組合經(jīng)理,2003年-2010年任紐約梅隆資產(chǎn)管理公司亞太區(qū)行政總裁,2010年-2011年任紐約梅隆銀行被動(dòng)投資及交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金全球主管,2012年3月至今任柏瑞投資公司行政總裁。

吳祖芳先生:董事,碩士,1992年起至今歷任華泰證券股份有限公司部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人、總裁助理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、副總裁。

Rajeev Mittal先生: 董事,學(xué)士,1992年加入美國(guó)國(guó)際集團(tuán),2009—2011年擔(dān)任柏瑞投資(歐洲分公司)總經(jīng)理,新興市場(chǎng)投資主管,全球固定收益研究團(tuán)隊(duì)主管和行政總裁(歐洲分公司),2011年至今擔(dān)任柏瑞投資亞洲有限公司業(yè)務(wù)行政總裁(亞洲,日本除外)、總經(jīng)理、新興市場(chǎng)投資總管,全球固定收益研究團(tuán)隊(duì)主管。

韓勇先生:董事,博士,曾任職于君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

朱小平先生:獨(dú)立董事,碩士,1983至今任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院教授。

陳念良先生:獨(dú)立董事,1977年至今任香港陳應(yīng)達(dá)律師事務(wù)所首席合伙人。

薛加玉先生:獨(dú)立董事,博士,1988-1997年任江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司團(tuán)委書(shū)記、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師,1997-1999年任長(zhǎng)城證券有限公司投資銀行部副總經(jīng)理,1999-2000年任亞洲控股有限公司投資銀行部總經(jīng)理,2000-2001年任北京華創(chuàng)投資管理有限公司執(zhí)行總裁,2001年至今任上海德匯集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁。

楊科先生:獨(dú)立董事,學(xué)士,2001年至今任北京市天元律師事務(wù)所律師。2010年至今任該律師事務(wù)所合伙人。

2、監(jiān)事會(huì)成員

嚴(yán)玉珍女士:監(jiān)事長(zhǎng),學(xué)士,1987年1月至1988年9月任羅兵咸永道(前容永道會(huì)計(jì))高級(jí)稽核員,1988年12月至1990年4月任香港電訊(前大東電報(bào))管理會(huì)計(jì),1990年5月至1996年11月任寶達(dá)證券(施羅德集團(tuán))副財(cái)務(wù)總監(jiān),1996年12月至2007年9月任施羅德投資管理(香港)有限公司財(cái)務(wù)董事,2007年9月至2008年6月任交銀施羅德基金管理有限公司高級(jí)總經(jīng)理顧問(wèn),2008年7月至2012年9月任施羅德投資管理(香港)有限公司首席營(yíng)運(yùn)官,2012年9月至今任柏瑞投資亞洲有限公司首席財(cái)務(wù)官。

王桂芳女士:監(jiān)事,碩士, 1996-2003年任華泰證券股份有限公司西藏南路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理,2003-2006年任華泰證券股份有限公司上海總部總經(jīng)理,2006年至今任華泰證券股份有限公司上海城市中心營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。

柳軍先生:監(jiān)事,碩士,2000-2001年任上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù),2001-2004年任華安基金管理有限公司高級(jí)基金核算員,2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、上證紅利ETF基金經(jīng)理助理、上證紅利ETF基金經(jīng)理,2010年10月起擔(dān)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。2011年1月起兼任華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

陳培先生:監(jiān)事,碩士。2001-2004年,就職于富國(guó)基金管理有限公司,任基金會(huì)計(jì)等職。2004年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任基金事務(wù)部總監(jiān)。

3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員

韓勇先生:總經(jīng)理,博士,曾任職于君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生:副總經(jīng)理,碩士,1997-2000年任深圳特區(qū)證券公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,2001-2004年任華泰證券股份有限公司受托資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理。

陳暉女士:督察長(zhǎng),碩士,1993-1999年任江蘇證券有限責(zé)任公司北京代表處代表,1999-2004年任華泰證券股份有限公司北京總部總經(jīng)理。

房偉力先生:副總經(jīng)理,碩士,1997-2001年任上海證券交易所登記結(jié)算公司交收系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理,2001-2004年任華安基金管理有限公司基金登記及結(jié)算部門(mén)總監(jiān),2004-2008年5月任華泰柏瑞基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

田漢卿女士:副總經(jīng)理。曾在美國(guó)巴克萊全球投資管理有限公司(BGI )擔(dān)任投資經(jīng)理, 2012年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2013年10月起任公司副總經(jīng)理。 本科與研究生畢業(yè)于清華大學(xué), MBA畢業(yè)于美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院。

高山先生,副總經(jīng)理,博士。2001.5-2013.7任職于全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)投資部,任處長(zhǎng) 2013.7起加入華泰柏瑞基金管理有限公司。本科畢業(yè)于山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,碩士畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部,博士畢業(yè)于財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所研究生部。

4、本基金基金經(jīng)理

陳東,金融學(xué)碩士,7年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任深圳發(fā)展銀行(現(xiàn)已更名為平安銀行)總行金融市場(chǎng)部固定收益與衍生品交易員,負(fù)責(zé)本外幣理財(cái)產(chǎn)品的資產(chǎn)管理工作 中國(guó)工商銀行總行金融市場(chǎng)部人民幣債券交易員,負(fù)責(zé)銀行賬戶的自營(yíng)債券投資工作。2012年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2013年9月起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2013年11月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年12月起任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)。

5、投資決策委員會(huì)成員

主席:總經(jīng)理韓勇先生

成員:副總經(jīng)理王溯舸先生 副總經(jīng)理田漢卿女士 副總經(jīng)理高山先生 總經(jīng)理助理董元星先生 投資部總監(jiān)沈雪峰女士 投資部副總監(jiān)呂慧建先生。

列席人員:督察長(zhǎng)陳暉女士 投資決策委員會(huì)主席指定的其他人員。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

(三)基金管理人的職責(zé)

1、依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和登記事宜

2、辦理基金備案手續(xù)

3、自基金合同生效之日起,以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配收益

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

6、編制季度、半年度和年度基金報(bào)告

7、計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格 按規(guī)定受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng),及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng) 采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算開(kāi)放式基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)

9、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表、代表基金簽訂的重大合同及其他相關(guān)資料

11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為

12、組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配

13、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。

(四)基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。

2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī),建立健全的內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發(fā)生:

(1)將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資

(2)不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)

(3)利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益

(4)向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失

(5)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理,強(qiáng)化職業(yè)操守,督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé),不從事以下活動(dòng):

(1)越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)

(2)違反基金合同或托管協(xié)議

(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益

(4)在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假

(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管

(6)玩忽職守、濫用職權(quán)

(7)違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密,尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息

(8)違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則,利用對(duì)敲、倒倉(cāng)等手段操縱市場(chǎng)價(jià)格,擾亂市場(chǎng)秩序

(9)貶損同行,以抬高自己

(10)以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展

(11)有悖社會(huì)公德,損害證券投資基金人員形象

(12)在公開(kāi)信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分

(13)其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。

4、基金經(jīng)理承諾

(1)依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益

(2)不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益

(3)不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息

(4)不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。

(五)基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制的原則

(1)健全性原則。內(nèi)部控制必須覆蓋公司各個(gè)部門(mén)和各級(jí)崗位,并滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程,涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)

(2)有效性原則。通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法,建立合理的內(nèi)控程序,維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行

(3)獨(dú)立性原則。公司在精簡(jiǎn)的基礎(chǔ)上設(shè)立能夠充分滿足經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要的機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位,各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職能上保持相對(duì)獨(dú)立。內(nèi)部控制的檢查評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門(mén)

(4)相互制約原則。公司內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡,消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)

(5)防火墻原則。公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離,基金投資研究、決策、執(zhí)行、清算、評(píng)估等部門(mén)和崗位,應(yīng)當(dāng)在物理上和制度上適當(dāng)隔離,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的

(6)成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

2、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

(1)控制環(huán)境

董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì),全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)監(jiān)控,審查公司的內(nèi)控制度,并對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì) 董事會(huì)下設(shè)薪酬、考核與資格審查委員會(huì),對(duì)董事、總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級(jí)管理人員的候選人進(jìn)行資格審查以確保其具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)所要求的任職資格,制定董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他高級(jí)管理人員及基金經(jīng)理的薪酬/報(bào)酬計(jì)劃或方案。

公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略,為了有效貫徹公司董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)方針及發(fā)展戰(zhàn)略,設(shè)立了投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),就基金投資和風(fēng)險(xiǎn)控制等發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)及建議。

公司設(shè)立督察長(zhǎng),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的合法合規(guī)性、有效性和合理性進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)向公司董事長(zhǎng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司風(fēng)險(xiǎn)控制人員定期評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)狀況,范圍包括所有能對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的內(nèi)部和外部因素,評(píng)估這些因素對(duì)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生影響的程度及可能性,并將評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)及高層管理人員。

(3)控制活動(dòng)

控制活動(dòng)包括自我控制、職責(zé)分離、監(jiān)察稽核、實(shí)物控制、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、嚴(yán)格授權(quán)、資產(chǎn)分離、危機(jī)處理等政策、程序或措施。

自我控制以各崗位的目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ),是內(nèi)部控制的第一道防線。在公司內(nèi)部建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度,在相關(guān)部門(mén)和相關(guān)崗位之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度,后續(xù)部門(mén)及崗位對(duì)前一部門(mén)及崗位負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,使相互監(jiān)督制衡的機(jī)制成為內(nèi)部控制的第二道防線。充分發(fā)揮督察長(zhǎng)和法律監(jiān)察部對(duì)各崗位、各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面監(jiān)察稽核作用,建立內(nèi)部控制的第三道防線。

(4)信息與溝通

公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系,形成了自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息呈報(bào)渠道。通過(guò)建立有效的信息交流渠道,保證了公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息,并及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。

(5)內(nèi)部監(jiān)控

內(nèi)部監(jiān)控由公司風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)、督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和法律監(jiān)察部等部門(mén)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展。本公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的法律監(jiān)察部,其中監(jiān)察稽核人員履行內(nèi)部稽核職能,檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性,監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,揭示公司內(nèi)部管理及基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn),促進(jìn)公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行。

3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

(1)基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任

(2)本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確

(3)本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱(chēng):中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)

成立時(shí)間:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注冊(cè)資本:人民幣349,018,545,827元

聯(lián)系電話:010-66105799

聯(lián)系人:蔣松云

(二)主要人員情況

截至2014年12月末,中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工207人,平均年齡30歲,95%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷,高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

作為中國(guó)大陸托管服務(wù)的先行者,中國(guó)工商銀行自1998年在國(guó)內(nèi)首家提供托管服務(wù)以來(lái),秉承“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨,依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé),為境內(nèi)外廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專(zhuān)業(yè)的托管服務(wù),展現(xiàn)優(yōu)異的市場(chǎng)形象和影響力。建立了國(guó)內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、安心賬戶資金、企業(yè)年金基金、QFII資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專(zhuān)戶資產(chǎn)、ESCROW等門(mén)類(lèi)齊全的托管產(chǎn)品體系,同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù),可以為各類(lèi)客戶提供個(gè)性化的托管服務(wù)。截至2014年12月,中國(guó)工商銀行共托管證券投資基金407只。自2003 年以來(lái),本行連續(xù)十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國(guó)《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國(guó)《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的45項(xiàng)最佳托管銀行大獎(jiǎng) 是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國(guó)內(nèi)托管銀行,優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。(四)基金托管人的內(nèi)部控制制度

中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部自成立以來(lái),各項(xiàng)業(yè)務(wù)飛速發(fā)展,始終保持在資產(chǎn)托管行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。這些成績(jī)的取得,是與資產(chǎn)托管部“一手抓業(yè)務(wù)拓展,一手抓內(nèi)控建設(shè)”的做法是分不開(kāi)的。資產(chǎn)托管部非常重視改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理工作,在積極拓展各項(xiàng)托管業(yè)務(wù)的同時(shí),把加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的力度,精心培育內(nèi)控文化,完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,強(qiáng)化業(yè)務(wù)項(xiàng)目全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要工作來(lái)做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次順利通過(guò)評(píng)估組織內(nèi)部控制和安全措施是否充分的最權(quán)威的SAS70(審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)第70號(hào))審閱后,2013年中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部第七次通過(guò)ISAE3402(原SAS70)審閱獲得無(wú)保留意見(jiàn)的控制及有效性報(bào)告,表明獨(dú)立第三方對(duì)我行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性的全面認(rèn)可。也證明中國(guó)工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)與國(guó)際大型托管銀行接軌,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前,ISAE3402審閱已經(jīng)成為年度化、常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

1、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)

保證業(yè)務(wù)運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,強(qiáng)化和建立守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格,形成一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系 防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證托管資產(chǎn)的安全完整 維護(hù)持有人的權(quán)益 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行。

2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織結(jié)構(gòu)

中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織結(jié)構(gòu)由中國(guó)工商銀行稽核監(jiān)察部門(mén)(內(nèi)控合規(guī)部、內(nèi)部審計(jì)局)、資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制處及資產(chǎn)托管部各業(yè)務(wù)處室共同組成。總行稽核監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策,對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部設(shè)置專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)稽核監(jiān)察工作的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制處,配備專(zhuān)職稽核監(jiān)察人員,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,依照有關(guān)法律規(guī)章,對(duì)業(yè)務(wù)的運(yùn)行獨(dú)立行使稽核監(jiān)察職權(quán)。各業(yè)務(wù)處室在各自職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制原則

(1)合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終。

(2)完整性原則。托管業(yè)務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約 監(jiān)督制約應(yīng)滲透到托管業(yè)務(wù)的全過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié),覆蓋所有的部門(mén)、崗位和人員。

(3)及時(shí)性原則。托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)能準(zhǔn)確及時(shí)地記錄 按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則,新設(shè)機(jī)構(gòu)或新增業(yè)務(wù)品種時(shí),必須做到已建立相關(guān)的規(guī)章制度。

(4)審慎性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須防范風(fēng)險(xiǎn),審慎經(jīng)營(yíng),保證基金資產(chǎn)和其他委托資產(chǎn)的安全與完整。

(5)有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及經(jīng)營(yíng)管理的需要適時(shí)修改完善,并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行,不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外。

(6)獨(dú)立性原則。設(shè)立專(zhuān)門(mén)履行托管人職責(zé)的管理部門(mén) 直接操作人員和控制人員必須相對(duì)獨(dú)立,適當(dāng)分離 內(nèi)控制度的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。

4、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施

(1)嚴(yán)格的隔離制度。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格分離,建立了明確的崗位職責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細(xì)的操作手冊(cè)、嚴(yán)格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產(chǎn)獨(dú)立、環(huán)境獨(dú)立、人員獨(dú)立、業(yè)務(wù)制度和管理獨(dú)立、網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立。

(2)高層檢查。主管行領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)高級(jí)管理層作為工行托管業(yè)務(wù)政策和策略的制定者和管理者,要求下級(jí)部門(mén)及時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理情況和特別情況,以檢查資產(chǎn)托管部在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)方面的進(jìn)展,并根據(jù)檢查情況提出內(nèi)部控制措施,督促職能管理部門(mén)改進(jìn)。

(3)人事控制。資產(chǎn)托管部嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制,建立“自控防線”、“互控防線”、“監(jiān)控防線”三道控制防線,健全績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制,樹(shù)立“以人為本”的內(nèi)控文化,增強(qiáng)員工的責(zé)任心和榮譽(yù)感,培育團(tuán)隊(duì)精神和核心競(jìng)爭(zhēng)力。并通過(guò)進(jìn)行定期、定向的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)、簽訂承諾書(shū),使員工樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范與控制理念。

(4)經(jīng)營(yíng)控制。資產(chǎn)托管部通過(guò)制定計(jì)劃、編制預(yù)算等方法開(kāi)展各種業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、處理各項(xiàng)事務(wù),從而有效地控制和配置組織資源,達(dá)到資源利用和效益最大化目的。

(5)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。資產(chǎn)托管部通過(guò)稽核監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方式加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理,定期或不定期地對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)控,指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估,制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施,排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。

(6)數(shù)據(jù)安全控制。我們通過(guò)業(yè)務(wù)操作區(qū)相對(duì)獨(dú)立、數(shù)據(jù)和傳真加密、數(shù)據(jù)傳輸線路的冗余備份、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)用和保障等措施來(lái)保障數(shù)據(jù)安全。

(7)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立專(zhuān)門(mén)的災(zāi)難恢復(fù)中心,制定了基于數(shù)據(jù)、應(yīng)用、操作、環(huán)境四個(gè)層面的完備的災(zāi)難恢復(fù)方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接近實(shí)戰(zhàn),資產(chǎn)托管部不斷提高演練標(biāo)準(zhǔn),從最初的按照預(yù)訂時(shí)間演練發(fā)展到現(xiàn)在的“隨機(jī)演練”。從演練結(jié)果看,資產(chǎn)托管部完全有能力在發(fā)生災(zāi)難的情況下兩個(gè)小時(shí)內(nèi)恢復(fù)業(yè)務(wù)。

5、資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況

(1)資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部設(shè)置專(zhuān)職稽核監(jiān)察部門(mén),配備專(zhuān)職稽核監(jiān)察人員,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,依照有關(guān)法律規(guī)章,全面貫徹落實(shí)全程監(jiān)控思想,確保資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

(2)完善組織結(jié)構(gòu),實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理。完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系需要從上至下每個(gè)員工的共同參與,只有這樣,風(fēng)險(xiǎn)控制制度和措施才會(huì)全面、有效。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理,將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)崗位,每位員工對(duì)自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé),通過(guò)建立縱向雙人制、橫向多部門(mén)制的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成不同部門(mén)、不同崗位相互制衡的組織結(jié)構(gòu)。

(3)建立健全規(guī)章制度。資產(chǎn)托管部十分重視內(nèi)控制度的建設(shè),一貫堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的理念和方法融入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中。經(jīng)過(guò)多年努力,資產(chǎn)托管部已經(jīng)建立了一整套內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度,包括:崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程、稽核監(jiān)察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門(mén)和崗位,滲透各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程,形成各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的相互制約機(jī)制。

(4)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制始終是托管部工作重點(diǎn)之一,保持與業(yè)務(wù)發(fā)展同等地位。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行新興的中間業(yè)務(wù),資產(chǎn)托管部從成立之日起就特別強(qiáng)調(diào)規(guī)范運(yùn)作,一直將建立一個(gè)系統(tǒng)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系作為工作重點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,新問(wèn)題、新情況不斷出現(xiàn),資產(chǎn)托管部始終將風(fēng)險(xiǎn)管理放在與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置,視風(fēng)險(xiǎn)防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存和發(fā)展的生命線。

三、 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

(一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。

1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):

華泰柏瑞基金管理有限公司

注冊(cè)地址:上海浦東新區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)17層

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2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

1)中國(guó)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

法定代表人:田國(guó)立

傳真:(010)66594853

客服電話:95566

公司網(wǎng)址:www.boc.cn

2)中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)

辦公地址:北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)

法定代表人:姜建清

傳真:(010)66107914

客服電話:95588

公司網(wǎng)址:www.icbc.com.cn

3)交通銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市銀城中路188號(hào)

辦公地址:上海市銀城中路188號(hào)

法定代表人:牛錫明

聯(lián)系人:曹榕

電話:(021)58781234

傳真:(021)58408483

客服電話:95559

公司網(wǎng)址:www.bankcomm.com

4)財(cái)富證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26-28層

辦公地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26-28層

法定代表人:蔡一兵

聯(lián)系人:郭磊

電話:(0731)84403319

傳真:(0731)84403439

客服電話:(0731)84403319

公司網(wǎng)址:www.cfzq.com

5)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

法定代表人:黃耀華

聯(lián)系人:高峰

電話:(0755)83516094

傳真:(0755)83515567

客服電話:(0755)33680000、400-6666-888

公司網(wǎng)址:www.cgws.com

6)長(zhǎng)江證券股份有限公司

注冊(cè)地址:湖北省武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈

辦公地址:湖北省武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈

法定代表人:胡運(yùn)釗

聯(lián)系人:李良

電話:(027)65799999

傳真:(027)85481900

客服電話:95579或4008-888-999

公司客服網(wǎng)址:www.95579.com

7)第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座25、26層

辦公地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座25層

法定代表人:劉學(xué)民

聯(lián)系人:毛詩(shī)莉

電話:(0755)25831754

傳真:(0755)82485081

客服電話:400-888-1888

公司網(wǎng)址:www.firstcapital.com.cn

8)東吳證券股份有限公司

注冊(cè)地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

辦公地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

法定代表人:吳永敏

聯(lián)系人:方曉丹

電話:(0512)65581136

傳真:(0512)65588021

客服電話:(0512)33396288

公司網(wǎng)址:www.dwjq.com.cn

9)光大證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:周潔瑾

電話:(021)22169999

傳真:(021)22169134

客服電話:95525

公司網(wǎng)址:www.ebscn.com

10)廣州證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心19、20層

辦公地址:廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心19、20層

法定代表人:邱三發(fā)

聯(lián)系人:林潔茹

電話:(020)88836999

傳真:(020)88836654

客服電話:961303

公司網(wǎng)址:www.gzs.com.cn

11)國(guó)都證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層

辦公地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層

法定代表人:常喆

聯(lián)系人:黃靜

電話:(010)84183333

傳真:(010)84183311-3389

客服電話:400-818-8118

公司網(wǎng)址:www.guodu.com

12)宏源證券股份有限公司

注冊(cè)地址:新疆烏魯木齊市文藝路233號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)

法定代表人:馮戎

聯(lián)系人:李巍

電話:(010)88085858

傳真:(010)88085195

客服電話:400-800-0562

公司網(wǎng)址:www.hysec.com

13)華寶證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心57樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心57樓

法定代表人:陳林

聯(lián)系人:汪明麗

電話:(021)68778075

傳真:(021)68777723

客服電話:400-820-9898

公司網(wǎng)址:www.cnhbstock.com

14)華融證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)華融大廈A座3層

法定代表人:宋德清

聯(lián)系人:黃恒

電話:(010)58568235

傳真:(010)58568062

客服電話:(010)58568118 或前往各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢

公司網(wǎng)址:www.hrsec.com.cn

15)華泰證券股份有限公司

注冊(cè)地址:江蘇省南京市中山東路90號(hào)

辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

法定代表人:吳萬(wàn)善

聯(lián)系人:孔曉君

電話:(0755)82569143

傳真:(0755)82492962

客服電話:95597

公司網(wǎng)址:www.htsc.com.cn

16)華鑫證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈28層A01、B01(b)單元

辦公地址:上海市肇家浜路750號(hào)

法定代表人:俞洋

聯(lián)系人:陳敏

電話:(021)64316642

傳真:(021)64333051

客服電話: 021-32109999、029-68918888

公司網(wǎng)址:www.cfsc.com.cn

17)齊魯證券有限公司

注冊(cè)地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)

辦公地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)23層

法定代表人:李瑋

聯(lián)系人:吳陽(yáng)

電話:(0531)68889155

傳真:(0531)68889752

客服電話:95538

公司網(wǎng)址:www.qlzq.com.cn

18)山西證券股份有限公司

注冊(cè)地址:山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

辦公地址:山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯(lián)系人:郭熠

電話:(0351)8686659

傳真:(0351)8686619

客服電話:400-666-1618、(0351)95573

公司網(wǎng)址:www.i618.com.cn

19)上海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:上海市西藏中路336號(hào)華旭大廈

辦公地址:上海市西藏中路336號(hào)華旭大廈

法定代表人:郁忠民

聯(lián)系人:張瑾

電話:(021)53519888

傳真:(021)53519888

客服電話:400-891-8918,(021)962518

公司網(wǎng)址:www.962518.com

20)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)貿(mào)易廣場(chǎng)45層

辦公地址:上海市常熟路171號(hào)

法定代表人:儲(chǔ)曉明

聯(lián)系人:黃瑩

電話:(021)33388211

傳真:(021)33388224

客服電話:95523或4008895523

公司網(wǎng)址:www.sywg.com

21)天相投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區(qū)新街口外大街28號(hào)C座5層

法定代表人:林義相

聯(lián)系人:林爽

電話:(010)66045529

傳真:(010)66045518

客服電話:(010)66045678

公司網(wǎng)址:www.txsec.com或www.jjm.com.cn

22)信達(dá)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人:張志剛

聯(lián)系人:唐靜

電話:(010)63081000

傳真:(010)63080978

客服電話:400-800-8899

公司網(wǎng)址:www.cindasc.com

23)中航證券有限公司

注冊(cè)地址:南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)國(guó)際金融大廈A座41樓

辦公地址:南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)國(guó)際金融大廈A座41樓

法定代表人:王宜四

聯(lián)系人:戴蕾

電話:(0791)86768681

傳真:(0791)86770178

客服電話:400-886-6567

公司網(wǎng)址:www.avicsec.com

24)中國(guó)國(guó)際金融有限公司

注冊(cè)地址:北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座28層

辦公地址:北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座28層

法定代表人:李劍閣

聯(lián)系人:羅文雯

電話:(021)58763575

傳真:(021)68875123

客服電話:(021)58796226-3736

公司網(wǎng)址:www.cicc.com.cn

25)中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層

法定代表人:龍?jiān)鰜?lái)

聯(lián)系人:劉毅

電話:(0755)82023442

傳真:(0755)82026539

客服電話:400-600-8008

公司網(wǎng)址:www.china-invs.cn

26)中信建投證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市安立路66號(hào)4號(hào)樓

辦公地址:北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)

法定代表人:王常青

聯(lián)系人:權(quán)唐

電話:400-8888-108

傳真:(010)65182261

客服電話:400-888-8108

公司網(wǎng)址:www.csc108.com

27)中信證券(山東)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓第20層

辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

電話:(0532)85022326

傳真:(0532)85022605

客服電話:95548

公司網(wǎng)址:www.citicssd.com

28)中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人:王東明

聯(lián)系人:騰艷

電話:(010)60838888

傳真:(010)60833739

客服電話:95558

公司網(wǎng)址:www.cs.ecitic.com

29)中信證券(浙江)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層

法定代表人:沈強(qiáng)

聯(lián)系人:李珊

電話:(0571)85776114

傳真:(0571)85783771

客服電話:(0571)96598

公司網(wǎng)址:www.bigsun.com.cn

30)天風(fēng)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈4樓

辦公地址:中國(guó)武漢武昌區(qū)中南路99號(hào)保利廣場(chǎng)A座37樓

法定代表人:余磊

聯(lián)系人:崔成

電話:027-87610052

傳真:027-87618863

客服電話:4008005000

公司網(wǎng)址:www.tfzq.com 31)上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路685弄37號(hào)4號(hào)樓449室

辦公地址:上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈903~906室

法定代表人:楊文斌

聯(lián)系人:張茹

電話:021-58870011-6702

傳真:021-68596916

客服電話:400-700-9665

公司網(wǎng)址:http://www.ehowbuy.com

32)上海天天基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)二號(hào)樓2層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座10樓

法定代表人:其實(shí)

聯(lián)系人:潘世友

電話:021-54509988-7019

傳真:021-64385308

客服電話:400-181-8188

公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn

33)深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:童彩平

電話:(0755)82080798

傳真:(0755)82080798

客服電話:400-678-8887

公司網(wǎng)址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn

34)北京展恒基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街6號(hào)

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)德勝門(mén)外華嚴(yán)北里2號(hào)民建大廈6層

法定代表人:閆振杰

聯(lián)系人:李兆賀

電話:010-62020088

傳真:010-62020355

客服電話:400-888-6661

公司網(wǎng)址:www.myfund.com

35)浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903室

辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2樓

法定代表人: 凌順平

聯(lián)系人:吳強(qiáng)

電話:0571-88911818

傳真:0571-86800423

客服電話:4008-773-772

公司網(wǎng)站:www.5ifund.com

36)杭州數(shù)米基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址: 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道海曙路東2號(hào)

辦公地址: 浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號(hào)恒生大廈12樓

法定代表人: 陳柏青

聯(lián)系人:張?jiān)?/p>

電話:021-60897840

傳真:0571-26698533

客服電話:4000-766-123

公司網(wǎng)站: http://www.fund123.cn/

37)中期時(shí)代基金銷(xiāo)售(北京)有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外光華路14號(hào)1幢11層1103號(hào)

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外光華路14號(hào)1幢11層1103號(hào)

法定代表人:路瑤

聯(lián)系人:侯英建

電話:010-65807865

傳真:010-65807864

客服電話:010-65807609

公司網(wǎng)站:www.cifcofund.com

38)和訊信息科技有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯(lián)系人:吳衛(wèi)東

電話:021-20835779

客服電話:400-920-0022

公司網(wǎng)址:licaike.hexun.com

39)萬(wàn)銀財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)院5號(hào)樓3201內(nèi)3201單元

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)院5號(hào)樓3201內(nèi)3201單元

法定代表人: 李招弟

聯(lián)系人:劉媛

電話:(010)59393923-819

客服電話:400-808-0069

公司網(wǎng)址:www.wy-fund.com

40)上海大智慧財(cái)富管理有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路428號(hào)1號(hào)樓10-11層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路428號(hào)1號(hào)樓10-11層

法定代表人:申健

聯(lián)系人:付江

電話:(021)20219988*31781

傳真:(021)20219923

客服電話:021-20219999

公司網(wǎng)址:www.gw.com.cn

41)宜信普澤投資顧問(wèn)(北京)有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)9號(hào)樓15層1809

辦公地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)SOHO現(xiàn)代城C座1809

法定代表人: 沈偉樺

聯(lián)系人: 劉夢(mèng)軒

客服電話:400 6099 200

公司網(wǎng)址:www.yixinfund.com

42)、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4棟10層1006#

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào) 國(guó)際企業(yè)大廈C座9層

法定代表人:楊懿

聯(lián)系人: 劉寶文

電話:(010)58325395

公司網(wǎng)址: http://8.jrj.com.cn/

客服電話:400-166-1188

43)、恒豐銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街248號(hào)

辦公地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街248號(hào)

法定代表人: 蔡國(guó)華

聯(lián)系人: 汪明

電話:021-38966235

公司網(wǎng)址: www.egbank.com.cn

客服電話:400-813-8888

44)、泉州銀行股份有限公司

注冊(cè)地址: 泉州市云鹿路3號(hào)

辦公地址: 泉州市云鹿路3號(hào)

法定代表人:傅子能

聯(lián)系人: 董培姍

電話:0595-22551071

公司網(wǎng)址: www.qzccbank.com

客服電話:400-88-96312

45)、日發(fā)資產(chǎn)管理(上海)有限公司

注冊(cè)地址:陸家嘴花園石橋路66號(hào)東亞銀行大廈1307室

辦公地址:陸家嘴花園石橋路66號(hào)東亞銀行大廈1307室

法定代表人:周泉恭

聯(lián)系人: 楊迎雪

公司網(wǎng)址: www.rffund.com

客服電話:021-61600500

46)、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)民豐胡同31號(hào)5號(hào)樓215A

辦公地址:北京市西城區(qū)民豐胡同31號(hào)5號(hào)樓215A

法定代表人:梁蓉

聯(lián)系人: 張旭

公司網(wǎng)址: www.5irich.com

客服電話:400-6262-818

47)、北京恒久浩信投資咨詢有限公司

注冊(cè)地址:北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)懷北路308號(hào)

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路7號(hào)漢威大廈B1210

法定代表人:謝亞凡

聯(lián)系人: 陳沖

公司網(wǎng)址: www.haofunds.com

客服電話:4006-525-676

48)、中國(guó)國(guó)際期貨有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外光華路14號(hào)1幢1層、2層、9層、11層、12層

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)麥子店西路3號(hào)新恒基國(guó)際大廈15層

法定代表人:王兵

聯(lián)系人: 趙森

電話:(010) 5953 9864

公司網(wǎng)址: www.cifco.net

客服電話:95162、400-8888-160

3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金,并及時(shí)公告。

(二)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱(chēng):華泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦東新區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)17層

法定代表人:齊亮

電話:400-888-0001,(021)38601777

傳真:(021)50103016

聯(lián)系人:陳培

(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱(chēng):上海源泰律師事務(wù)所

住所:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈 1405室

負(fù)責(zé)人:廖海

電話:021-5115 0298

傳真:021-5115 0398

經(jīng)辦律師:劉佳、張?zhí)m

(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

名稱(chēng):普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

住所:上海湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

法定代表人:楊紹信

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:薛競(jìng)、王靈

電話:021-23238888

傳真:021-23238800

四、基金的名稱(chēng)

華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金

五、基金的類(lèi)型

債券型

六、基金的投資目標(biāo)

在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

七、基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、銀行存款、債券回購(gòu)等固定收益類(lèi)金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā),可轉(zhuǎn)債僅投資二級(jí)市場(chǎng)可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序并經(jīng)托管人確認(rèn)后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于信用債券的資產(chǎn)占基金債券資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于50% 現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。

本基金所指信用債券是指企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等除國(guó)債和中央銀行票據(jù)之外的、非國(guó)家信用的固定收益類(lèi)金融工具。

八、基金的投資策略

1、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略:

以宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及貨幣政策研究導(dǎo)向,重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)增速、通貨膨脹率、利率水平以及貨幣供應(yīng)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),分析比較各類(lèi)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,在基金合同約定比例的范圍內(nèi),尋求各類(lèi)債券品種在收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn),通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在利率類(lèi)固定收益品種(國(guó)債、央行票據(jù)等)、信用類(lèi)固定收益品種以及其他資產(chǎn)之間的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

■

2、普通債券投資策略:

本基金將在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、利率變化趨勢(shì)、收益率曲線形態(tài)變化和發(fā)債主體基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略等主動(dòng)投資策略,選擇合適的時(shí)機(jī)和品種構(gòu)建債券組合。

(1)久期管理策略:

本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素進(jìn)行分析判斷,形成對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的合理預(yù)測(cè),根據(jù)利率水平的預(yù)期變化主動(dòng)調(diào)整債券組合的久期,有效控制基金組合整體風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到優(yōu)化資產(chǎn)收益率的目的。

如果判斷未來(lái)利率水平將下降,本基金可通過(guò)增加組合的久期,獲得債券收益率下降帶來(lái)的收益 反之,如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率水平將上升,本基金可縮短組合的久期,以減小債券收益率上升帶來(lái)的損失。

(2)期限結(jié)構(gòu)配置策略:

在確定組合久期的基礎(chǔ)上,綜合分析債券收益率曲線的形態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì),形成子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略并動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在長(zhǎng)期、中期、短期債券上的配置比例。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型配置 當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型配置 在預(yù)期收益率曲線平移時(shí),則采用階梯型配置。

(3)騎乘策略:

通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,這樣可同時(shí)獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來(lái)的價(jià)差收入。

(4)息差策略:

根據(jù)市場(chǎng)利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過(guò)采用長(zhǎng)期債券和短期回購(gòu)相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購(gòu)利率成本之間的利差。當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),可以將正回購(gòu)所獲得的資金投資于債券,從而獲取二者之間的息差收入。

3、信用債券投資策略:

本基金將采用自上而下的配置策略與自下而上的個(gè)券精選相結(jié)合的分析框架,識(shí)別不同品種信用債券的投資價(jià)值,從而提高投資效率。

在品種配置上,將根據(jù)交易所、銀行間市場(chǎng)的不同特點(diǎn),對(duì)不同種類(lèi)信用債的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,自上而下地根據(jù)宏觀政策的趨勢(shì)選擇久期區(qū)間,根據(jù)期限結(jié)構(gòu)的變化確定配置比例。

在個(gè)券精選時(shí),將依據(jù)公司內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)用行業(yè)研究方法和公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和權(quán)衡,自下而上地選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的較好品種進(jìn)行投資。通過(guò)研究各個(gè)債券發(fā)行主體所處產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、公司背景、盈利狀況、競(jìng)爭(zhēng)地位、治理結(jié)構(gòu)、特殊事件風(fēng)險(xiǎn)等基本面信息,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段,確定不同行業(yè)的優(yōu)先選擇順序 運(yùn)用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系對(duì)債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動(dòng)性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),識(shí)別投資價(jià)值。本基金將定期對(duì)發(fā)債主體和信用債券的評(píng)級(jí)進(jìn)行更新,及時(shí)識(shí)別發(fā)債主體信用狀況的變化,從而調(diào)整對(duì)信用債券的定價(jià)。

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4、資產(chǎn)支持證券投資策略:

本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場(chǎng)利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動(dòng)情況以及提前償還率水平等因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)信用分析和流動(dòng)性管理,輔以量化模型分析,精選那些經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

5、其他衍生工具投資策略:

如果未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)新的衍生工具,在履行適當(dāng)程序后,本基金在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi)適度參與。本基金將制訂符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,同時(shí)結(jié)合對(duì)衍生工具的研究,在充分考慮衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。

九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

一年期銀行定期存款收益率(稅后)@130%

上述“一年期銀行定期存款收益率”是指當(dāng)年1 月1 日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的一年期“金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率”。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的一年期“金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率”為準(zhǔn)。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者是市場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)時(shí),本基金可以在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告。

十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投資組合報(bào)告

投資組合報(bào)告截止日為2014年12月31日。

1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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2、報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

(下轉(zhuǎn)B102版)