昨日，上交所微博發(fā)布消息，稱根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對在近期交易中，存在異常交易行為的4個證券賬戶采取限制交易措施，限制其從2015年8月3日至2015年11月2日，買賣在上交所掛牌交易的所有證券。
此前，7月31日，證監(jiān)會發(fā)言人張曉軍表示正在核查具有程序化交易特征的機構(gòu)和個人，并對頻繁申報或頻繁撤單申報，涉嫌影響證券交易價格或其他投資者的投資決定的24個賬戶采取限制交易措施。上交所和深交所隨后公布了共24個被限制證券賬戶名單，明確這些賬戶在未來3個月內(nèi)，即7月31日至2015年10月30日不得買賣上交所掛牌交易的所有證券。
中信稱對司度投資規(guī)模很小
7月31日被限制交易的24個賬戶名單中，量化對沖產(chǎn)品占了大部分，另外還有5個是自然人賬戶以及一個司度(上海)貿(mào)易有限公司（以下簡稱為“司度貿(mào)易”）的賬戶。此前有媒體稱，司度貿(mào)易的股東為國際知名對沖基金CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L和中信證券孫公司中信聯(lián)創(chuàng)，因此坊間傳中信證券聯(lián)手國際對沖基金做空中國。
CITADEL由億萬富翁Kenneth Griffin創(chuàng)建，伯南克卸任美聯(lián)儲主席一職后，加入的就是這家基金。如今，CITADEL管理的資金規(guī)模高達(dá)250億美元。據(jù)彭博今年4月份的數(shù)據(jù)，Griffin擁有59億美元凈資產(chǎn)，在全球富豪榜上排名第254位。
而中信聯(lián)創(chuàng)為中信證券的孫公司。資料顯示，深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2001年9月，注冊資本為7000萬元，其中金石投資有限公司認(rèn)繳出資額6445.1117萬元，為該公司最大股東；而金石投資有限公司其實又是中信證券股份有限公司的專業(yè)直接投資子公司。
對此，中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，中信聯(lián)創(chuàng)于2010年出資100萬美元投資司度貿(mào)易，占20%股權(quán)。該股權(quán)已轉(zhuǎn)讓，并于2014年11月辦理了工商變更登記，目前未持有司度貿(mào)易股權(quán)。已退出的該筆投資屬于財務(wù)投資，且規(guī)模小，投資期間中信聯(lián)創(chuàng)并未參與司度公司的日常運營及管理。堅決擁護(hù)監(jiān)管部門的監(jiān)管措施，以維護(hù)市場穩(wěn)定，促進(jìn)市場健康發(fā)展。
兩家對沖基金復(fù)盤交易細(xì)節(jié)
被限制的24個產(chǎn)品中，有7個同時被滬深兩市交易限制交易，其中就包括了知名陽光私募盈融達(dá)投資（北京）有限公司旗下兩只產(chǎn)品；寧波靈均投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）旗下一只產(chǎn)品。
兩家私募對沖基金盈融達(dá)投資和寧波靈均投資相繼發(fā)布公告，復(fù)盤了與監(jiān)管部門核查行動相關(guān)的產(chǎn)品交易情況。這兩家機構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品均涉及量化對沖策略，在7月8日大量股票停牌下，程序化交易系統(tǒng)出現(xiàn)反復(fù)大量撤單，從而導(dǎo)致賬戶被限制。
8月1日早上，盈融達(dá)發(fā)布了兩只產(chǎn)品暫停交易的情況說明：7月8日當(dāng)天，因大部分股票停牌或處于跌停板狀態(tài)，在跌停狀態(tài)下產(chǎn)品出現(xiàn)反復(fù)撤單現(xiàn)象。盈融達(dá)認(rèn)為，雖然股票端出現(xiàn)大量撤單，但主觀上沒有任何惡意操縱市場的想法，并且客觀上造成的影響并不大。
靈均投資的情況和盈融達(dá)類似，其旗下的產(chǎn)品采取以市場中性策略為主，通過量化多因子模型選擇股票構(gòu)成現(xiàn)貨頭寸，并在股指期貨上持有適當(dāng)數(shù)量的與現(xiàn)貨頭寸方向相反的股指合約進(jìn)行對沖。但在7月8日開盤前，公司通過模型判斷所持有的部分股票的預(yù)期收益會大概率跑輸中證500指數(shù)，同時所持有的中證500股指期貨IC1507大幅貼水，靈均投資從開盤時就對股票進(jìn)行減倉，并采用“迅投資產(chǎn)管理平臺V2.0”進(jìn)行交易。該平臺可以將預(yù)先設(shè)置的股票交易大單自動拆成多個小單，然后在每一分鐘將一個小單按照當(dāng)時的最新價發(fā)送到券商；如果某個小單不成交或不完全成交，該模塊會在30秒后自動撤單，并按最新價格進(jìn)行補單。但在7月8日，因為大部分股票停牌或者處于跌停板狀態(tài)，而在跌停板狀態(tài)下使用該平臺會出現(xiàn)反復(fù)撤單的現(xiàn)象。
兩家公司均表示，正在積極準(zhǔn)備相關(guān)材料，向監(jiān)管機構(gòu)提供情況說明，并申請復(fù)核。
另一家被滬深交易所被限制4只證券賬戶的盈峰資本也在7月31日晚間發(fā)布了公告，但并未提及四只賬戶被限制的具體原因，只表示四個產(chǎn)品均為量化對沖基金，將積極配合監(jiān)管部門對產(chǎn)品交易策略及交易情況的調(diào)查核實。新浪 財新
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