上投摩根輪動添利債券型證券投資基金
招募說明書 (更新)摘要
基金合同生效日期:2013 年 2 月 4 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司
重要提示:
1. 投資有風(fēng)險,投資人認購(或申購)基金時應(yīng)當(dāng)認真閱讀本招募說明書;
2. 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn);
3.本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基
金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金
份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認
和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱基金合同。
6. 本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2015 年 8 月 3 日,基金投資組合及基金業(yè)績的數(shù)據(jù)截止
日為 2015 年 6 月 30 日。
二零一五年九月
1
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注冊地址:上海市浦東富城路 99 號震旦國際大樓 20 層
辦公地址:上海市浦東富城路 99 號震旦國際大樓 20 層
法定代表人:陳開元
總經(jīng)理:章碩麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
實繳注冊資本:貳億伍仟萬元人民幣
股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例:
上海國際信托投資有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56 號文批準,于 2004 年 5
月 12 日成立的合資基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股東之間的股權(quán)
變更事項。公司注冊資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國際信托投資有限公司 67%
和摩根資產(chǎn)管理(英國)有限公司 33%變更為目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為
“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請于 2006 年 4 月 29 日獲得中國證監(jiān)會的批準,
并于 2006 年 6 月 2 日在國家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬
元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項于 2009 年 3 月 31 日在國家工商總局完成
所有變更相關(guān)手續(xù)。
基金管理人無任何受處罰記錄。
(二)主要人員情況
1. 董事會成員基本情況:
陳開元先生,董事長
大學(xué)本科學(xué)歷。
先后任職于上海市財政局第三分局,共青團上海市財政局委員會,英國倫敦 Coopers &
Lybrand 咨詢公司等,曾任上海市財政局對外經(jīng)濟財務(wù)處處長、上海國際集團有限公司副總
經(jīng)理,現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司董事長。
董事:
董事:Paul Bateman
畢業(yè)于英國 Leicester 大學(xué)。
歷任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球總監(jiān),摩根資產(chǎn)管理全球投資管
理業(yè)務(wù) CEO。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會主席及投資委員會會員。同時也是摩
根大通高管委員會資深成員。
董事:許立慶
臺灣政治大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
曾任摩根富林明臺灣業(yè)務(wù)總經(jīng)理、摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁。
任怡和(中國)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商會中國委員
會副主席;富時臺灣交易所臺灣系列五十指數(shù)咨詢委員會主席。
董事:Jed Laskowitz
獲美國伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位(主修政治)及布魯克林法學(xué)院榮譽法學(xué)博士學(xué)位。
曾負責(zé)管理 J.P Morgan 集團的美國基金業(yè)務(wù)。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞洲基金行政總裁及亞太區(qū)投資管理業(yè)務(wù)總監(jiān);J.P Morgan 集團投
資管理及環(huán)球基金營運委員會成員;美國資金管理協(xié)會(MMI)董事會成員;紐約州大律師
公會會員。
董事:陳兵
博士研究生,高級經(jīng)濟師。
曾任上海浦東發(fā)展銀行財富管理部總經(jīng)理、上海國際信托有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘
書。
現(xiàn)任上海國際集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。
董事:胡越
碩士研究生,高級經(jīng)濟師。
曾任上海國際集團有限公司金融管理總部總經(jīng)理助理。
現(xiàn)任上海國際集團有限公司資本運營部副總經(jīng)理。
董事:潘衛(wèi)東
碩士研究生,高級經(jīng)濟師。
曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機構(gòu)處處長(掛職)、上海國際集團有限公司副總裁。
現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長、上海國際信托有限公司黨委書記、董事長。
董事:章碩麟
獲臺灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。
曾任怡富證券(臺灣)投資顧問股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺灣)證券副總經(jīng)理、
摩根富林明(臺灣)證券股份有限公司董事長。
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。
獨立董事:
獨立董事:劉紅忠
國際金融系經(jīng)濟學(xué)博士,現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)國際金融系教授及系主任、中國金融
學(xué)會理事、中國國際金融學(xué)會理事和上海市金融學(xué)會理事。
獨立董事:戴立寧
獲臺灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。
歷任臺灣財政部常務(wù)次長。
現(xiàn)任臺灣東吳大學(xué)法律研究所兼任副教授。
獨立董事:李存修
獲美國加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟碩士等學(xué)位。
現(xiàn)任臺灣大學(xué)財務(wù)金融學(xué)系專任特聘教授。
獨立董事:俞樵
經(jīng)濟學(xué)博士。
現(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟與金融學(xué)教授及公共政策研究所所長。曾經(jīng)
在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟系、新加坡國立大學(xué)經(jīng)濟系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。
2. 監(jiān)事會成員基本情況:
監(jiān)事長:郁忠民
研究生畢業(yè),高級經(jīng)濟師。
歷任華東政法學(xué)院法律系副主任;上海市證券管理辦公室稽查處、機構(gòu)處處長;上海國
際集團有限公司投資管理部經(jīng)理;上海證券有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記;
上海國際集團金融管理總部總經(jīng)理。
現(xiàn)任上海國際信托有限公司監(jiān)事長。
監(jiān)事:Simon Walls
獲倫敦大學(xué)帝國理工學(xué)院的數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
歷任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 總裁、首席運營官;JPMorgan Trust Bank
總裁、首席運營官以及基礎(chǔ)架構(gòu)總監(jiān)。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理日本董事長以及投資管理亞洲首席行政官。
監(jiān)事:張軍
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。
現(xiàn)任上投摩根亞太優(yōu)勢混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資
基金基金經(jīng)理。
監(jiān)事:萬雋宸
曾任上海國際集團有限公司高級法務(wù)經(jīng)理。
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理、風(fēng)險管理及業(yè)務(wù)協(xié)作部總監(jiān)。
3. 總經(jīng)理基本情況:
章碩麟先生,總經(jīng)理。
獲臺灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。
曾任怡富證券(臺灣)投資顧問股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺灣)證券副總經(jīng)理、
摩根富林明(臺灣)證券股份有限公司董事長。
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。
4. 其他高級管理人員情況:
侯明甫先生,副總經(jīng)理。
畢業(yè)于臺灣中國文化大學(xué),獲企業(yè)管理碩士。曾任職于臺灣金鼎證券公司、摩根富林明
(臺灣)證券投資顧問股份有限公司、摩根富林明(臺灣)證券股份有限公司、摩根富林明
證券投資信托股份有限公司,主要負責(zé)證券投資研究、公司管理兼投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理。
經(jīng)曉云女士,副總經(jīng)理。
上海財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,曾任職于上海證券(原上海財政證券),先后擔(dān)任總經(jīng)理
辦公室副主任(主持工作)、市場管理部經(jīng)理,經(jīng)紀管理總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,負責(zé)證券
經(jīng)紀業(yè)務(wù)的管理和運作。
陳星德先生,副總經(jīng)理。
畢業(yè)于中國政法大學(xué),獲法學(xué)博士學(xué)位。
曾任職于江蘇省人大常委會、中國證監(jiān)會、瑞士銀行環(huán)球資產(chǎn)管理(香港)、國投瑞銀
基金管理有限公司,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司督察長一職。
張軍先生,副總經(jīng)理
畢業(yè)于同濟大學(xué),獲管理工程碩士學(xué)位。
歷任中國建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長,徐匯支行副行長、
個人金融部副總經(jīng)理,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。
劉萬方先生,督察長。
獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。
曾任職于中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司、美國 MBP 咨詢公司、中國證監(jiān)會。
5.本基金基金經(jīng)理
基金經(jīng)理,馬毅先生,2008 年 7 月至 2011 年 3 月在華泰資產(chǎn)管理有限公司任投資經(jīng)理;
2011 年 4 月至 2012 年 5 月在富國基金管理有限公司任年金投資經(jīng)理兼研究員;2012 年 5
月起加入上投摩根基金管理有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理一職,主要負責(zé)專戶產(chǎn)品投資的工作。
自 2014 年 3 月起同時擔(dān)任上投摩根輪動添利債券型證券投資基金和上投摩根雙債增利債券
型證券投資基金基金經(jīng)理,自 2015 年 4 月起擔(dān)任上投摩根強化回報債券型證券投資基金基
金經(jīng)理,自 2015 年 5 月起同時擔(dān)任上投摩根純債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
本基金的歷任基金經(jīng)理為楊成先生,任職時間為 2013 年 2 月至 2014 年 3 月。
6.基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)
侯明甫先生,副總經(jīng)理;杜猛先生,投資一部投資總監(jiān);孫芳女士,投資二部投資總監(jiān);
孟晨波女士,貨幣市場投資部總監(jiān);趙峰先生,債券投資部總監(jiān);張軍先生,基金經(jīng)理;黃
棟先生,量化投資部總監(jiān);吳文哲先生,研究總監(jiān)。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行)
住所:北京市西城區(qū)金融大街 25 號
辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號院 1 號樓
法定代表人:王洪章
成立時間:2004 年 09 月 17 日
組織形式:股份有限公司
注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12 號
聯(lián)系人:田 青
聯(lián)系電話:(010)6759 5096
中國建設(shè)銀行成立于 1954 年 10 月,是一家國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的大型股份制商業(yè)銀行,
總部設(shè)在北京。中國建設(shè)銀行于 2005 年 10 月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼 939),
于 2007 年 9 月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼 601939)。于 2014 年末,中國建設(shè)銀
行市值約為 2,079 億美元,居全球上市銀行第四位。
于 2014 年末,本集團資產(chǎn)總額 167,441.30 億元,較上年增長 8.99%;客戶貸款和墊款
總額 94,745.23 億元,增長 10.30%;客戶存款總額 128,986.75 億元,增長 5.53%。營業(yè)收
入 5,704.70 億元,較上年增長 12.16%;其中,利息凈收入增長 12.28%,凈利息收益率
(NIM)2.80%;手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入比重為 19.02%;成本收入比為 28.85%。利潤
總額 2,990.86 億元,較上年增長 6.89%;凈利潤 2,282.47 億元,增長 6.10%。資本充足率
14.87%,不良貸款率 1.19%,撥備覆蓋率 222.33%。
客戶基礎(chǔ)進一步夯實,全年公司機構(gòu)有效客戶和單位人民幣結(jié)算賬戶分別新增11萬戶和
68萬戶,個人有效客戶新增1,188萬戶。網(wǎng)點“三綜合”覆蓋面進一步擴大,綜合性網(wǎng)點達
到1.37萬個,綜合柜員占比達到80%,綜合營銷團隊1.75萬個,網(wǎng)點功能逐步向客戶營銷平
臺、體驗平臺和產(chǎn)品展示平臺轉(zhuǎn)變。深化網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)前后臺分離,全行超過1.45萬個營業(yè)
網(wǎng)點30類柜面實時性業(yè)務(wù)產(chǎn)品實現(xiàn)總行集中處理,處理效率提高60%。總分行之間、總分行
與子公司之間、境內(nèi)外以及各分行之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動和交叉營銷取得重要進展,集團綜合性、
多功能優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。
債務(wù)融資工具累計承銷3,989.83億元,承銷額連續(xù)四年同業(yè)排名第一。以“養(yǎng)頤”為主
品牌的養(yǎng)老金融產(chǎn)品體系進一步豐富,養(yǎng)老金受托資產(chǎn)規(guī)模、賬戶管理規(guī)模分別新增188.32
億元和62.34萬戶。投資托管業(yè)務(wù)規(guī)模增幅38.06%,新增證券投資基金托管只數(shù)和首發(fā)份額
市場領(lǐng)先。跨境人民幣客戶數(shù)突破1萬個、結(jié)算量達1.46萬億元。信用卡累計發(fā)卡量6,593
萬張,消費交易額16,580.81億元,多項核心指標同業(yè)第一。私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)推進,客戶
數(shù)量增長14.18%,金融資產(chǎn)增長18.21%。
2014年,本集團各方面良好表現(xiàn),得到市場與業(yè)界廣泛認可,先后榮獲國內(nèi)外知名機構(gòu)
授予的100余項重要獎項。在英國《銀行家》雜志2014年“世界銀行1000強排名”中,以一
級資本總額位列全球第2;在英國《金融時報》全球500強排名第29位,新興市場500強排名
第3位;在美國《福布斯》雜志2014年全球上市公司2000強排名中位列第2;在美國《財富》
雜志世界500強排名第38位。此外,本集團還榮獲國內(nèi)外重要媒體評出的諸多重要獎項,覆
蓋公司治理、社會責(zé)任、風(fēng)險管理、公司信貸、零售業(yè)務(wù)、投資托管、債券承銷、信用卡、
住房金融和信息科技等多個領(lǐng)域。
中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管業(yè)務(wù)部,下設(shè)綜合處、基金市場處、證券保險資產(chǎn)市場處、
理財信托股權(quán)市場處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個職
能處室,在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部
連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制審計,并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手
段。
三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
(一)基金銷售機構(gòu):
1.直銷機構(gòu):上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代銷機構(gòu):
(1) 中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)金融大街 25 號
辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號院 1 號樓
法定代表人:王洪章
客戶服務(wù)電話:95533
傳真:010-66275654
(2) 中國銀行股份有限公司
地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號客戶服務(wù)電話:95566
法定代表人:田國立
網(wǎng)址:www.boc.cn
(3) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 69 號
辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 69 號
法定代表人:蔣超良
客戶服務(wù)電話:95599
網(wǎng)址:www.abchina.com
(4) 招商銀行股份有限公司
注冊地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號
辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號
法人代表:李建紅
客戶服務(wù)中心電話:95555
網(wǎng)址: www.cmbchina.com
(5) 交通銀行股份有限公司
注冊地址:上海市銀城中路 188 號
辦公地址:上海市銀城中路 188 號
法定代表人:牛錫明
客戶服務(wù)熱線:95559
網(wǎng)址:www.bankcomm.com
(6) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路 500 號
辦公地址:上海市中山東一路 12 號
法定代表人:吉曉輝
聯(lián)系人:虞谷云
聯(lián)系電話:021-61618888
客戶服務(wù)熱線:95528
網(wǎng)址:www.spdb.com.cn
(7) 上海銀行股份有限公司
注冊地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人:范一飛
聯(lián)系電話:021-68475888
傳真:021-68476111
客戶服務(wù)熱線:021-962888
網(wǎng)址:www.bankofshanghai.com
(8) 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址:中國上海市浦東新區(qū)浦東大道 981 號
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路 8 號中融碧玉藍天大廈 15-20 21-23 層
法定代表人:胡平西
門戶網(wǎng)站:www.srcb.com
客戶服務(wù)電話:021-962999
(9) 申萬宏源證券有限公司
注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路 989 號 45 層
辦公地址:上海市徐匯區(qū)長樂路 989 號 45 層(郵編:200031)
法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
客服電話:95523 或 4008895523
電話委托:021-962505
國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: www.swhysc.com
聯(lián)系人:黃瑩
(10) 申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室(郵
編:830002)
法定代表人:許建平
電話:010-88085858
傳真:010-88085195 客戶服務(wù)電話:400-800-0562
網(wǎng)址:www.hysec.com
聯(lián)系人:李巍
(11) 上海證券有限責(zé)任公司
注冊地址:上海市西藏中路 336 號
法定代表人:龔德雄
電話:(021 53519888
傳真:(021) 53519888
客戶服務(wù)電話:4008918918(全國)、021-962518
網(wǎng)址:www.962518.com
(12) 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路 618 號
辦公地址:上海市銀城中路 168 號上海銀行大廈 29 層
法定代表人:萬建華
聯(lián)系人:芮敏祺
電話:(021) 38676666 轉(zhuǎn) 6161
傳真:(021) 38670161
客戶服務(wù)咨詢電話:400-8888-666
網(wǎng)址:www.gtja.com
(13) 招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 38-45 層
法定代表人:宮少林
聯(lián)系人:林生迎
客戶服務(wù)電話:95565
網(wǎng)址:www.newone.com.cn
(14) 光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號
辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號
法定代表人: 袁長清(代行)
電話: 021-22169999
傳真: 021-22169134
聯(lián)系人:劉晨
網(wǎng)址:www.ebscn.com
(15) 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街 35 號國際企業(yè)大廈 C 座
法定代表人:陳有安
電話: 010-66568430
傳真:010-66568536
客服電話: 4008888888
網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(16) 中信建投證券股份有限公司
注冊地址:北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
辦公地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號
法定代表人:王常青
電話:(010)65186758
傳真:(010)65182261
聯(lián)系人:魏明
客戶服務(wù)咨詢電話:400-8888-108;
網(wǎng)址:www.csc108.com
(17) 海通證券股份有限公司
注冊地址: 上海市淮海中路 98 號
法定代表人:王開國
電話:021-23219000
聯(lián)系人:李笑鳴
客服電話:95553
公司網(wǎng)址:www.htsec.com
(18) 國信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層
法定代表人: 何如
電話: 0755-82130833
傳真: 0755-82133952
聯(lián)系人: 周楊
客戶服務(wù)電話: 95536
公司網(wǎng)址:www.guosen.com.cn
(19) 國都證券股份有限公司
注冊地址:北京市東城區(qū)東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
辦公地址:北京市東城區(qū)東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
法定代表人:常喆
聯(lián)系人:李航
客戶服務(wù)電話:4008188118
網(wǎng)址:www.guodu.com
(20) 華泰證券股份有限公司
注冊地址:江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈
法定代表人:吳萬善
客戶咨詢電話:025-84579897
聯(lián)系電話:025-84457777-248
網(wǎng)址:www.htsc.com.cn
(21) 中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈
法定代表人:王東明
電話:010-60838888
傳真:010-60833739
客戶服務(wù)熱線:010-95558
(22) 東方證券股份有限公司
注冊地址:上海市中山南路 318 號 2 號樓 22 層-29 層
法定代表人:潘鑫軍
電話:021-63325888
傳真:021-63326173
客戶服務(wù)熱線:95503
東方證券網(wǎng)站:www.dfzq.com.cn
(23) 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司
注冊地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層
辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層
法人代表:沈強
聯(lián)系電話:0571-95548
公司網(wǎng)站:www.bigsun.com.cn
客戶服務(wù)中心電話:0571-95548
(24) 中信證券(山東)有限責(zé)任公司
注冊和辦公地址:山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
法定代表人:楊寶林
聯(lián)系人:吳忠超
電話:0532-85022326
傳真:0532-85022605
客戶服務(wù)電話:95548
公司網(wǎng)址:www.citicssd.com
(25) 華福證券有限責(zé)任公司
注冊地址:福州市五四路 157 號新天地大廈 7、8 層
辦公地址:福州市五四路 157 號新天地大廈 7 至 10 層
法定代表人:黃金琳
聯(lián)系電話:0591-87383623
業(yè)務(wù)傳真:0591-87383610
聯(lián)系人:張騰
客戶服務(wù)熱線:0591-96326
公司網(wǎng)址:www.hfzq.com.cn
(26) 安信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
法定代表人:牛冠興
客服電話:4008001001
公司網(wǎng)址:www.essence.com.cn
(27) 長江證券股份有限公司
注冊地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈
法定代表人:胡運釗
客戶服務(wù)熱線:95579 或 4008-888-999
聯(lián)系人:李良
電話:027-65799999
傳真:027-85481900
長江證券客戶服務(wù)網(wǎng)站:www.95579.com
(28) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
注冊地址:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路 7650 號 205 室
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801 室
法定代表人:汪靜波
客服電話:400-821-5399
公司網(wǎng)站: www.noah-fund.com
(29) 上海好買基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區(qū)場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
辦公地址:上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯大廈 903-906 室
法定代表人:楊文斌
客服電話:400-700-9665
公司網(wǎng)站:www.ehowbuy.com
(30) 深圳眾祿基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
辦公地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
法定代表人:薛峰
客服電話:4006-788-887
公司網(wǎng)站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(31) 浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈 903
辦公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 2 樓
法定代表人: 凌順平
客服電話:4008-773-772
公司網(wǎng)站:www.5ifund.com
(32) 杭州數(shù)米基金銷售有限公司
辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓
法定代表人:陳柏青
客服電話:400-0766-123
公司網(wǎng)站:www.fund123.cn
(33) 上海天天基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號 2 號樓 2 層
辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?195 號 3C 座 9 樓
法定代表人:其實
客服電話:400-1818-188
網(wǎng)站: www.1234567.com.cn
(34) 和訊信息科技有限公司
注冊地址: 北京市朝陽區(qū)朝外大街 22 號泛利大廈 10 層
辦公地址: 北京市朝陽區(qū)朝外大街 22 號泛利大廈 10 層
法定代表人: 王莉
客服電話:4009200022,021-20835588
網(wǎng)站:licaike.hexun.com
(35) 一路財富(北京)信息科技有限公司
注冊地址: 北京市西城區(qū)車公莊大街 9 號五棟大樓 C 座 702
辦公地址: 北京市西城區(qū)阜成門大街 2 號萬通新世界廣場 A 座 2208
法定代表人: 吳雪秀
客服電話:400-001-1566
網(wǎng)站: www.yilucaifu.com
(36) 北京展恒基金銷售有限公司
注冊地址:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街 6 號
辦公地址:北京市朝陽區(qū)德勝門外華嚴北里 2 號民建大廈 6 層
法定代表人:閆振杰
聯(lián)系電話:010-62020088
傳真:010-62020035
客服電話: 4008886661
公司網(wǎng)址:www.myfund.com
(37) 上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區(qū)蘊川路 5475 號 1033 室
辦公地址:上海浦東新區(qū)峨山路 91 弄 61 號 10 號樓 12 樓
法定代表人: 沈繼偉
客服電話:4000676266
網(wǎng)站:www.leadbank.com.cn
(38) 上海匯付金融服務(wù)有限公司
注冊地址:上海市黃浦區(qū)西藏中路 336 號 1807-5 室
辦公地址:上海市黃浦區(qū)中山南路 100 號金外灘國際廣場 19 樓
法定代表人:馮修敏
客服電話:400-820-2819
網(wǎng)站:fund.bundtrade.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金,并
及時公告。
(二)基金注冊登記機構(gòu):
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師:
名稱:上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址:上海市浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
負責(zé)人:廖海
聯(lián)系電話:021-5115 0298
傳真:021-5115 0398
經(jīng)辦律師:梁麗晶、張?zhí)m
(四)會計師事務(wù)所:
名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
注冊地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
法定代表人:吳港平
聯(lián)系電話:8621-61233277
聯(lián)系人:汪棣
經(jīng)辦注冊會計師:汪棣、王靈
四、基金概況
基金名稱:上投摩根輪動添利債券型證券投資基金
基金運作方式:契約型開放式
五、基金的申購費、贖回費和轉(zhuǎn)換費
1.基金申購份額的計算
申購費用 = (申購金額×申購費率) /(1+申購費率)
凈申購金額 = 申購金額-申購費用
申購份額 = 凈申購金額/ T 日基金份額凈值
申購費率如下表所示:
A 類基金份額
申購金額區(qū)間 費率
人民幣 100 萬以下 0.8%
人民幣 100 萬以上(含),500 萬以下 0.4%
人民幣 500 萬以上(含) 每筆人民幣
1,000 元
C 類基金份額的申購費率為 0.
2.基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中,
贖回總額=贖回份數(shù)×T 日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
贖回費率如下表所示:
A 類基金份額:
持有基金份額期限 費率
小于一年 0.1%
大于等于一年小于兩年 0.05%
兩年以上(含) 0%
C 類基金份額:
持有基金份額期限(N) 費率
N<30 天 0.1%
N≥30 天 0%
3. 基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理
人管理的、且由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換可以
收取一定的轉(zhuǎn)換費,相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定
并公告,并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
六、基金的投資
(一)投資目標
在有效控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)
的長期穩(wěn)定增值,力爭為基金持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
(二)投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資
產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金為債券型基金,主要投資于固定收益類金融工具,具體包括國債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融
資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購及銀行存款等。本基金不直接
從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具。
基金的投資組合比例為:債券等固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;股
票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,
可以將其納入投資范圍。
(三)投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將遵循自上而下的配置原則,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況、財政政策與貨幣
政策走向、市場利率走勢、流動性水平的綜合分析,結(jié)合對證券市場走勢、信用風(fēng)險狀況的
判斷,對各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益進行評估,在基金合同的約定范圍內(nèi)確定固定收益類
資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。本基金將對影響資產(chǎn)配置策略的各種因素進行跟蹤分析,據(jù)
此對大類資產(chǎn)配置比例進行適時調(diào)整,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險,提高基金收益率。
2、固定收益類資產(chǎn)投資策略
(1)債券類屬輪動策略
根據(jù)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險來源不同,本基金將固定收益類品種細分為信用產(chǎn)品和利率產(chǎn)品。
本基金所指的利率產(chǎn)品包括央行票據(jù)、國債、政策性金融債,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他利率產(chǎn)品。信用產(chǎn)品包括金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、
可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證
券等非國家信用的固定收益類金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他信
用類金融工具。本基金將采用券種輪動策略,在宏觀研究、利率分析和信用分析的基礎(chǔ)上,
強調(diào)基金資產(chǎn)在利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品之間的動態(tài)優(yōu)化配置。通過超配不同時期的相對強勢券
種,獲取超額收益。
在經(jīng)濟發(fā)展的不同階段,利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯差異。在滯漲后期和衰退
前期,經(jīng)濟下滑,無風(fēng)險利率開始下降,企業(yè)盈利水平的下滑將引發(fā)市場對于信用風(fēng)險的擔(dān)
憂,因此在這一階段無信用風(fēng)險的利率產(chǎn)品表現(xiàn)相對較好,超配利率產(chǎn)品可以獲取較高的收
益。隨著經(jīng)濟觸底并緩慢復(fù)蘇,企業(yè)盈利有望逐步好轉(zhuǎn),信用水平有所改善,這一階段信用
產(chǎn)品的表現(xiàn)通常會更好。
本基金將積極把握債券市場中利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的輪動規(guī)律,超配階段性強勢券種,
力爭提高基金收益。在實際操作中,本基金將采用自上而下的方法,對宏觀經(jīng)濟形勢和貨幣
政策進行分析,并結(jié)合對債券市場的供需狀況、市場流動性水平、重要市場指標、利率市場
和信用市場的預(yù)期表現(xiàn)的積極研判,在利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品兩大類固定收益產(chǎn)品中選擇未來
一段時間預(yù)期表現(xiàn)較好的一類品種進行重點配置。一般情況下,本基金對于看好的強勢券種
的配置比例不低于固定收益資產(chǎn)的70%,但在市場環(huán)境發(fā)生變化,基金經(jīng)理對債券資產(chǎn)配置
進行調(diào)整的過程中可不受此限制。
(2)久期調(diào)整策略
本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市
場的利率變化趨勢進行預(yù)判,進而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達到提高債券組合收益、
降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當(dāng)預(yù)期市場利率水平降低時,本基金將適當(dāng)提高所持有的債
券組合的久期,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上漲的收益。當(dāng)預(yù)期市場利率
水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下跌所帶來的風(fēng)險。
(3)期限結(jié)構(gòu)配置策略
本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。
本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采
用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,
并進行動態(tài)調(diào)整。
(4)利率產(chǎn)品投資策略
本基金所指的利率產(chǎn)品主要為具有國家信用的債券和以政策性銀行作為發(fā)行主體的債
券,包括國債、央行票據(jù)和政策性銀行金融債,這類債券在信用資質(zhì)層面沒有差異,信用風(fēng)
險為零或近似于零,但在流動性和稅收安排方面有所差別。本基金將運用定量和定性的方法
對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收
益和風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限
結(jié)構(gòu)進行分析,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合
的流動性,決定投資品種。
(5)信用產(chǎn)品投資策略
信用產(chǎn)品的收益率是在基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差。基準收益
率主要受宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差
水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化。基于這兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析
策略:
1)基于信用利差曲線策略
分析宏觀經(jīng)濟周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷
史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進而判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險,以
及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。
2)基于信用債信用分析策略
本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確
定債券的違約風(fēng)險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發(fā)
行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、
償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發(fā)行人
基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進行投資。
(6)中小企業(yè)私募債投資策略
基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、
風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案,其中,投資決策流程和風(fēng)險控制制度需經(jīng)
董事會批準,以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。
本基金對中小企業(yè)私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標的兩
個角度出發(fā),結(jié)合信用分析和信用評估進行,同時通過有紀律的風(fēng)險監(jiān)控實現(xiàn)對投資組合風(fēng)
險的有效管理。本基金將通過自上而下的宏觀環(huán)境分析、市場指標分析結(jié)合自下而上的基本
面分析和估值分析,精選個券構(gòu)建組合。本基金將對債券發(fā)行人所在行業(yè)的發(fā)展前景、公司
競爭優(yōu)勢、財務(wù)質(zhì)量及預(yù)測、公司治理、營運風(fēng)險、再融資風(fēng)險等指標進行定性定量分析,
確定債券發(fā)行人的信用評分。為了提高對私募債券的投資效率,嚴格控制投資的信用風(fēng)險,
在個券甄選方面,本基金將通過信用調(diào)查方案對債券發(fā)行主體的信用狀況進行分析,方案具
體內(nèi)容如下表所示。
信用調(diào)查方案
調(diào)查對象 調(diào)查方案
(1)實地調(diào)研,眼見為實
發(fā)行人與主承
(2)后續(xù)交流,保持跟蹤
銷商
(3)理解管理層的真實企圖,甄別所獲信息價值含量
(1)實地拜訪、電話、郵件溝通,獲得對發(fā)行人的真實判斷,以及后續(xù)危
增信機構(gòu) 機應(yīng)對機制
(2)理解增信措施的真實有效程度
草根調(diào)研 (1)若條件允許,對監(jiān)管機構(gòu)(如工商、稅務(wù)等)、同行業(yè)、上游客戶、
企業(yè)員工等進行了解
(2)輔助判斷各種信息的真實有效性,修正參數(shù)假設(shè)
(1)積極溝通,包括審計師、信用評級師、律師、資產(chǎn)評估師
第三方中介機
(2)關(guān)注第三方中介的執(zhí)業(yè)能力與社會聲譽,判斷賣方的利益關(guān)系對其結(jié)
構(gòu)
論的潛在影響及大小
(7)可轉(zhuǎn)換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價
格上漲收益的特點。可轉(zhuǎn)換債券的價值主要取決于其作為普通債券的基礎(chǔ)價值和內(nèi)含期權(quán)價
值。本基金將對發(fā)行公司的基本面進行分析,包括公司所處行業(yè)的景氣度、公司競爭力、財
務(wù)狀況等,并結(jié)合對利率水平、票息率、派息頻率、信用風(fēng)險等因素以及可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條
款的深入分析,對其投資價值進行評估,選擇公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流
動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計中簽率、
模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。
(8)資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將在嚴格控制組合投資風(fēng)險的前提下投資于資產(chǎn)支持證券。本基金綜合考慮市場
利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷
史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
與收益狀況進行評估,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全
性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
(四)投資限制
1.組合限制
本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點,通過分散投資降低基金
財產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險,保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%;
(2)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過該證券的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不得超過該權(quán)證的 10%;
(5)本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%;債券回購最長期限為 1 年,債券回購到期后不得展期;
(6) 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%;股票、權(quán)證等權(quán)益類資
產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的 20%;
(7) 本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%;本基金
持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,不得超過該債券的 10%;
(8)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過基金資產(chǎn)凈值
的 10%;
(9)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%;
(12)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)
支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起 3 個月
內(nèi)予以全部賣出;
(13)基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn),本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;
(14)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;
(15)本基金投資流通受限證券,基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,與基金托
管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據(jù)比例進行投資。基金管理
人應(yīng)制訂嚴格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度,防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各
種風(fēng)險。
(16)法律法規(guī)、監(jiān)管部門及基金合同規(guī)定的其他比例限制。
如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更后的規(guī)定為準。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關(guān)限制。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理
人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個交易
日內(nèi)進行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
2.禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動:
(1)承銷證券;
(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保;
(3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票
或者債券;
(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券;
(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動;
(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動;
(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關(guān)限
制。
(五)業(yè)績比較基準
中信標普全債指數(shù)。
中信標普全債指數(shù)涵蓋了在上海證券交易所、深圳證券交易所和銀行間債券市場交易、
剩余期限在一年以上、面值余額在一億元以上、信用評級在投資級以上的國債、企業(yè)債、可
轉(zhuǎn)債和金融債,具有一定的投資代表性。基于指數(shù)的權(quán)威性和代表性以及本基金的投資范圍
和投資理念,選用該業(yè)績比較基準能夠真實、客觀的反映本基金的風(fēng)險收益特征。
若未來市場發(fā)生變化導(dǎo)致此業(yè)績基準不再適用本基金,基金管理人可根據(jù)市場發(fā)展狀況
及本基金的投資范圍和投資策略,調(diào)整本基金的業(yè)績比較基準。業(yè)績基準的變更須經(jīng)基金管
理人和基金托管人協(xié)商一致,并報中國證監(jiān)會備案,基金管理人應(yīng)在調(diào)整前 2 個工作日在
至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告,并在更新的招募說明書中列示。
(六)風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于
貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利,保護基金份額持有人的利
益;
2.不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理;
3.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值;
4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當(dāng)利益。
(八)基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資、融券。
(九)基金的投資組合報告
(一)報告期末基金資產(chǎn)組合情況
占基金總資
序號 項目 金額(元)
產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 2,581,472.77 6.68
其中:股票 2,581,472.77 6.68
2 固定收益投資 32,608,205.38 84.37
其中:債券 32,608,205.38 84.37
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) 1,000,000.00 2.59
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 569,307.92 1.47
7 其他各項資產(chǎn) 1,888,600.77 4.89
8 合計 38,647,586.84 100.00
(二)報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
占基金資產(chǎn)
代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 凈值比例
(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 312,504.00 0.85
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 480,483.92 1.31
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) 1,788,484.85 4.89
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 2,581,472.77 7.06
(三)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
占基金資產(chǎn)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
凈值比例(%)
1 601318 中國平安 8,730 715,336.20 1.96
2 600109 國金證券 25,643 625,689.20 1.71
3 600795 國電電力 68,936 480,483.92 1.31
4 601988 中國銀行 91,505 447,459.45 1.22
5 002521 齊峰新材 22,450 312,504.00 0.85
(四)報告期末按債券品種分類的債券投資組合
占基金資產(chǎn)凈值
序號 債券品種 公允價值(元)
比例(%)
1 國家債券 2,222,648.00 6.08
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 2,382,427.50 6.52
其中:政策性金融債 2,382,427.50 6.52
4 企業(yè)債券 28,001,676.78 76.58
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債 1,453.10 0.00
8 其他 - -
9 合計 32,608,205.38 89.18
(五)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
占基金資產(chǎn)
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 凈值比例
(%)
1 122205 12滬交運 23,460 2,394,327.60 6.55
2 018001 國開1301 23,250 2,382,427.50 6.52
3 122082 11發(fā)展債 22,560 2,284,200.00 6.25
4 010303 03國債⑶ 22,160 2,222,648.00 6.08
5 122214 12大秦債 19,230 1,938,384.00 5.30
(六)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
(七)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
(八)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
(九)報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
(十) 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
(十一)投資組合報告附注
1、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在
報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 34,164.20
2 應(yīng)收證券清算款 722,669.63
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 783,543.20
5 應(yīng)收申購款 348,223.74
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 1,888,600.77
4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。
6、投資組合報告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。
七、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
上投摩根輪動添利債券A類
業(yè)績比較
凈值增長 業(yè)績比較
凈值增長率 基準收益
階段 率標準差 基準收益 ①-③ ②-④
① 率標準差
② 率③
④
自基 -5.70% 0.13% 0.95% 0.05% -6.65% 0.08%
金合
同生
效起
至
2013
年 12
月 31
日
2014
年1
月1
日至
2014
年 12
月 31
日 12.73% 0.27% 9.41% 0.16% 3.32% 0.11%
2015
年1
月1
日至
5.28% 0.64% 1.82% 0.08% 3.46% 0.56%
2015
年6
月 30
日
上投摩根輪動添利債券C類
業(yè)績比較基
凈值增 凈值增長率 業(yè)績比較基
階段 準收益率標 ①-③ ②-④
長率① 標準差② 準收益率③
準差④
自基金合
同生效起
至 2013 年
12 月 31 日 -6.10% 0.14% 0.95% 0.05% -7.05% 0.09%
2014 年 1
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日 12.35% 0.27% 9.41% 0.16% 2.94% 0.11%
2015 年 1
4.92% 0.64% 1.82% 0.08% 3.10% 0.56%
月 1 日至
2015 年 6
月 30 日
八、費用概覽
(一)基金費用的種類
1.基金管理人的管理費;
2.基金托管人的托管費;
3.銷售服務(wù)費;
4.基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用;
5.基金合同生效后的基金信息披露費用;
6.基金份額持有人大會費用;
7.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費;
8.基金的證券交易費用;
9、基金的開戶費用;
10.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
(二)上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定,法律法
規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1.基金管理人的管理費
在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.7%年費率計提。計算方法如下:
H=E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提,按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù),自動在
月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,管理人應(yīng)進行核對,如發(fā)現(xiàn)
數(shù)據(jù)不符,及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。
2.基金托管人的托管費
在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2%年費率計提。計算方法如下:
H=E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金托管費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提,按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù),自動在
月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,管理人應(yīng)進行核對,如發(fā)現(xiàn)
數(shù)據(jù)不符,及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。
3.銷售服務(wù)費
本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C 類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為 0.4%。
C 類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日 C 類基金份額資產(chǎn)凈值的 0.4%年費率計提,計算
方法如下:
H=E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提,按月支付,由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù),自
動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,管理人無需再出具資金劃撥指
令。若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,管理人應(yīng)進行核對,如
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符,及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。
銷售服務(wù)費主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動
費、基金份額持有人服務(wù)費等。
銷售服務(wù)費不包括基金募集期間的上述費用。
4.除基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費之外的基金費用,由管理人和基金托管人根
據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費用支出金額支付,列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生
的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況降低基金管理費率、基金托管費率和
銷售服務(wù)費。基金管理人必須最遲于新的費率實施日 2 日前在指定媒體上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,履行納稅義務(wù)。
九、招募說明書更新部分說明
上投摩根輪動添利債券型證券投資基金于 2013 年 2 月 4 日成立,至 2015 年 8 月 3 日運
作滿兩年半。現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律
法規(guī)的要求, 結(jié)合基金管理人對本基金實施的投資經(jīng)營活動,對 2015 年 3 月 20 日公告的《上
投摩根輪動添利債券型證券投資基金招募說明書(更新)》進行內(nèi)容補充和更新, 主要更新
的內(nèi)容如下:
1、在重要提示中,更新內(nèi)容截止日為 2015 年 8 月 3 日,基金投資組合及基金業(yè)績的
數(shù)據(jù)截止日為 2015 年 6 月 30 日。
2、在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中,對董事、監(jiān)事、基金經(jīng)理及投資決
策委員會的信息進行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,對基金托管人的信息進行了更新。
4、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”中,對代銷機構(gòu)的信息進行了更新。
5、在“八、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中,根據(jù)本基金實際運作情況更
新了最近一期投資組合報告的內(nèi)容。
6、在“九、基金的業(yè)績”中,根據(jù)基金的實際運作情況,對本基金成立以來的業(yè)績進
行了說明。
7、在“十一、基金資產(chǎn)的估值”的“(二)估值方法”中,對固定收益品種的估值方
法進行了更新。
8、在“二十二、其他應(yīng)披露事項”章節(jié),對本披露期內(nèi)的重大事項進行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2015 年 9 月 17 日
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